Hiện nay trong kinh tế người ta áp dụng phương pháp tương quan để có thể xác định kết quả kinh tế là tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch, trong mối quan hệ tương quan tồn tại ở hai trạng thái khác nhau, theo đó nếu biến số này tăng thì biến số kia sẽ giảm và ngược lại. Vậy tương quan nghịch biến là gì? Những đặc điểm cần lưu ý?
Mục lục bài viết
1. Tương quan nghịch biến là gì?
Tương quan nghịch biến hay tương quan nghịch tiếng Anh gọi là negative correlation hay inverse correlation.
Khi nhắc tới tương quan nghịch biến chúng ta hiểu đây là một mối quan hệ giữa hai biến số, trong các trường hợp nếu mà biến số này tăng thì biến số kia giảm, và ngược lại trong thống kê, một tương quan nghịch biến hoàn toàn sẽ có giá trị là -1 và với giá trị bằng 0 cho thấy sự không tương quan, và giá trị +1 thể hiện sự tương quan đồng biến hoàn toàn và điểm tương quan nghịch biến hoàn toàn có nghĩa là mối quan hệ giữa hai biến số là nghịch nhau trong 100% thời gian.
2. Những đặc điểm cần lưu ý về tương quan nghịch biến:
Căn cứ dựa trên khái niệm chúng ta cũng có thể hiểu về tương quan nghịch biến là mối quan hệ giữa hai biến số mà trong đó chúng di chuyển ngược chiều với nhau, trường hơp hai biến số X và Y có tương quan nghịch biến với nhau thì khi giá trị X tăng thì giá trị Y sẽ giảm và ngược lại, khi giá trị X giảm thì giá trị Y sẽ tăng với độ tương quan giữa biến động của biến số này và biến số kia được đo bằng hệ số tương quan. Hệ số tương quan giúp định lượng cường độ của mối quan hệ tuơng quan giữa hai biến số.
Ví dụ, nếu hai biến X và Y có hệ số tương quan là -0,1 thì có nghĩa là chúng có tương quan nghịch biến yếu nhưng nếu chúng có hệ số tương quan là -0,9 thì sẽ được xem là có tương quan nghịch biến mạnh và tương quan nghịch biến giữa hai biến số càng lớn thì hệ số tương quan của chúng càng tiến đến gần giá trị -1. Ngược lại, nếu hai biến số có tương quan đồng biến hoàn toàn với nhau thì hệ số tương quan của chúng sẽ là +1. Còn khi hệ số tương quan là 0 thì có nghĩa là hai biến số không tương quan và chúng di chuyển độc lập với nhau.
Một điều quan trọng khác cần phải lưu ý là mức độ tương quan giữa hai biến số không cố định và nó có thể dao động qua lại từ thuận sang nghịch, hoặc ngược lại, theo thời gian. Cổ phiếu và trái phiếu thường có tương quan nghịch biến với nhau. Nhưng trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2018, hệ số tương quan giữa cổ phiếu và trái phiếu có giá trị nằm trong khoảng từ -0,8 đến 0,2 , theo thông tin từ BlackRock.
3. Phương pháp tương quan:
Phương pháp tương quan:
Như người ta biết, giữa các hiện tượng và kết quả kinh tế thường tồn tại những mối quan hệ tác động qua lại mật thiết và phụ thuộc lẫn nhau và đặc trưng cơ bản của các mối quan hệ này là sự thay đổi của hiện tượng hoặc kết quả kinh tế này sẽ xác định sự thay đổi của các hiện tượng hoặc kết quả kinh tế khác. Trường hợp khác nếu chúng ta xét theo quan điểm triết học, giữa chúng tồn tại mối quan hệ nhân quả, còn xét theo quan điểm toán học, giữa chúng có mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc và nó có thể được biểu hiện qua những hàm tương quan khác nhau – Vấn đề đặt ra là lựa chọn phương trình tương quan nao để biểu thị tốt nhất sự phụ thuộc lẫn nhau hay là mối liên hệ chặt chẽ giữa các hiện tượng và kết quả kinh tế – Đây cũng là vấn đề bản chất khi sử dụng các hàm tương quan trong phân tích.
Mối tương quan giữa các hiện tượng và kết quả kinh tế có thể tồn tại dưới hai dạng cụ thể đó là tương quan tỉ lệ thuận và tương quan tỉ lệ nghịch.
Trường hợp tương quan tỉ lệ thuận trong trường hợp này, việc tăng của hiện tượng hay kết quả kinh tế này sẽ kéo theo (xác định) việc tăng của hiện tượng hay kết quả kinh tế khác và ngược lại và người ta có thể gọi là mối tương quan đồng biến.
Ví dụ, mối quan hệ giữa khối lượng sản phẩm sản xuất với tổng số chi phí sản xuất có tính chất biến đổi – trong điều kiện các nhân tố khác không đổi điều kiện yếu tố sản xuất không đổi, khi khối lượng sản phẩm sản xuất tăng lên thì tổng số chi phí sản xuất biến đổi cũng tăng lên và ngược lại.
Nếu biểu hiện và theo dõi sự biến thiên của hai hiện tượng nói trên trong nhiều năm liên tục (ít nhất là 5 năm) trên cùng một hệ trục toạ độ XOY – trong đó OX là trục hoành, biểu thị khối lượng sản phẩm sản xuất, còn OY là trục tung, biểu thị tổng số chi phí sản xuất biến đổi, người ta nhận thấy rằng đường biểu diễn của nó có dạng đường thẳng, gần trùng với đường biểu diễn của hàm số mà phương trình của nó có dạng:
Y = a + bx
Như vậy chúng ta có thể sử dụng hàm hồi quy mà phương trình của nó có dạng y = a + bx để biểu thị mối tương quan giữa khối lượng sản phẩm sản xuất với tổng số chi phí sản xuất biến đổi; trong đó:
Ox là trục biểu hiện giá trị khối lượng sản phẩm
Oy là trục biểu hiện tổng số chi phí biến đổi.
Đồ thị của hàm số y = a + bx có dạng là đường thẳng – Hình 1
Trường hợp tương quan tỉ lệ nghịch và trường hợp này ngược lại với trường hợp trên, nghĩa là việc tăng của hiện tượng hay kết quả kinh tế này sẽ xác định việc giảm của hiện tượng hay kết quả kinh tế khác và ngược lại. Có thể gọi nó là mối tương quan nghịch biến.
Ví dụ mối tương quan giữa giá trị khối lượng sản phẩm sản xuất với tỉ suất chi phí sản xuất có tính chất cố định trong điêu kiện của nhân tố khác không đổi, nếu khối lượng sản phẩm sản xuất tăng lên thì tổng số chi phí cố định không biến động, còn tỉ suất của nó thì giảm và ngược lại. Bên cạnh đó khi chúng ta theo dõi sự biến động của hai hiện tượng trên cùng một hệ trục tọa độ xOy, trong đó Ox là trục hoành, biểu thị khối lượng sản phẩm sản xuất, còn Oy là trục tung, biểu thị tỉ suất chi phí cố định, khi đó đường biểu diễn của nó có dạng đường cong gần giống với đường cong hypecbol ứng với hàm hồi quy mà phương trình của nó có dạng:
Y=a+b/x
Như vậy có thể sử dụng hàm hồi quy mà phương trình có dạng Y=a+b/x để biểu thị mối tương quan giữa khối lượng sản phẩm sản xuất và tỉ suất chi phí cố định – Trong đó Ox là trục biểu hiện khối lượng sản phẩm sản xuất; còn Oy là trục biểu hiện tỉ suất chi phí cố định.
Như vậy nên với các kết quả thu dược khi sử dụng các hàm hồi quy thông qua ngoại suy chủ yếu phục vụ cho phân tích dự đoán để lập các chỉ tiêu cho các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn nhưng khi sử dụng các kết quả đó phải lưu ý rằng chúng được tính toán dựa trên các hiện tượng và kết quả kinh tế đã xẩy ra trong quá khứ và lại được sử dụng cho hiện tại và tương lai gần, trong đó chúng còn chịu tác động bởi nhiều nhân tố khác. Do đó, cần phải tính đến sự tác động của các nhân tố đó để tiến hành điều chỉnh phù hợp với tình hình biến động của thực tế, đảm bảo tính hiện thực, tính khoa học của các chỉ tiêu, giúp cho công tác quản lý đạt được hiệu quả cao nhất.
Như vậy ta thấ
