chi phí rủi ro

Giá trị rủi ro có điều kiện (CVaR), được giới thiệu bởi Rockafellar và Uryasev (2000), là một công cụ phổ biến để quản lý rủi ro. Giá trị chịu rủi ro có điều kiện xấp xỉ (hoặc chính xác, trong những điều kiện nhất định) bằng mức trung bình của một số phần trăm của các tình huống tổn thất trong trường hợp xấu nhất. Vậy giá trị chịu rủi ro có điều kiện là gì? Đặc điểm và công thức tính CVaR?

Trên thực tế, các chủ thể khi tham gia vào hoạt động đầu tư thì đa phần đều muốn việc kinh doanh đầu tư của mình phải đạt được lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp đã quy thời gian phát triển tăng trưởng mạnh thì việc đạt được lợi nhuận nhanh là điều kho có thể thực hiện được. Vậy chi phí rủi ro (Cost of risk) là gì? Thành phần chi phí rủi ro?

Như chúng ta đã biết hiện nay ta thấy có rất nhiều các loại rủi ro tiềm tàng xung quanh việc đầu tư trong đó chúng ta phải kể tới việc đầu tư bất hợp lý của nhà đầu tư. Vậy rủi ro từ những nhà đầu tư bất hợp lí là gì? Nội dung liên quan?