chi phí rủi ro

Giá trị rủi ro có điều kiện (CVaR), được giới thiệu bởi Rockafellar và Uryasev (2000), là một công cụ phổ biến để quản lý rủi ro. Giá trị chịu rủi ro có điều kiện xấp xỉ (hoặc chính xác, trong những điều kiện nhất định) bằng mức trung bình của một số phần trăm của các tình huống tổn thất trong trường hợp xấu nhất. Vậy giá trị chịu rủi ro có điều kiện là gì? Đặc điểm và công thức tính CVaR?

Như chúng ta đã biết hiện nay ta thấy có rất nhiều các loại rủi ro tiềm tàng xung quanh việc đầu tư trong đó chúng ta phải kể tới việc đầu tư bất hợp lý của nhà đầu tư. Vậy rủi ro từ những nhà đầu tư bất hợp lí là gì? Nội dung liên quan?