Stochastic là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến để tạo ra các tín hiệu quá mua và quá bán, là một chỉ báo xung lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể của một chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định.Vậy Stochastic là gì? Tìm hiểu về chỉ báo Stochastic Oscillator?
Mục lục bài viết
1. Stochastic là gì?
Stochastic hay Stochastic Oscillator (chỉ báo dao động ngẫu nhiên) là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến để tạo ra các tín hiệu quá mua và quá bán, là một chỉ báo xung lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể của một chứng khoán với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Độ nhạy của bộ dao động đối với các chuyển động của thị trường có thể giảm bớt bằng cách điều chỉnh khoảng thời gian đó hoặc bằng cách lấy trung bình động của kết quả. Nó được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch quá mua và quá bán, sử dụng phạm vi giới hạn 0-100 giá trị.
2. Tìm hiểu về chỉ báo Stochastic Oscillator:
Tìm hiểu về chỉ báo Stochastic Oscillator, tác giả đưa ra các nội dung chính như sau:
2.1. Về công thức tính chỉ bảo Stochastic Oscillator:
% K = [(C-L140)/(H14-L14)] * 100
Trong đó
:C = Giá đóng cửa gần đây nhất.
L14 = Giá thấp nhất được giao dịch trong 14 giá trước đó phiên giao dịch.
H14 = Giá cao nhất được giao dịch trong cùng thời điểm.
Thời gian 14 ngày
% K = Giá trị hiện tại của chỉ báo ngẫu nhiên.
Đáng chú ý,% K đôi khi được gọi là chỉ báo ngẫu nhiên nhanh . Chỉ báo ngẫu nhiên “chậm” được coi là% D = trung bình động 3 kỳ của% K.
Lý thuyết chung làm nền tảng cho chỉ báo này là trong một thị trường có xu hướng đi lên, giá sẽ đóng cửa gần mức cao và trong một thị trường có xu hướng giảm, giá đóng cửa gần mức thấp. Các tín hiệu giao dịch được tạo ra khi% K đi qua đường trung bình động ba kỳ, được gọi là % D.
Sự khác biệt giữa Stochastic Oscillator chậm và nhanh là chậm % K kết hợp thời gian làm chậm % K là 3 để kiểm soát việc làm mịn nội tại của% K. Đặt khoảng thời gian làm mịn thành 1 tương đương với việc vẽ bộ dao động ngẫu nhiên nhanh.
2.2. Nội dung chỉ báo Stochastic Oscillator thể hiện:
Dao động ngẫu nhiên có giới hạn phạm vi, tức là là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành một chỉ báo hữu ích về các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Theo truyền thống, các bài đọc trên 80 được coi là trong phạm vi mua quá mức và các bài đọc dưới 20 được coi là quá bán. Tuy nhiên, những điều này không phải lúc nào cũng cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra; các xu hướng rất mạnh có thể duy trì tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trong một thời gian dài. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên xem xét những thay đổi trong bộ dao động ngẫu nhiên để biết manh mối về sự thay đổi xu hướng trong tương lai.
Biểu đồ dao động ngẫu nhiên thường thể hiện hai đường: một đường phản ánh giá trị thực của bộ dao động cho mỗi phiên và một đường phản ánh giá trị trung bình động đơn giản ba ngày của nó. Bởi vì giá được cho là đi theo động lượng , sự giao nhau của hai đường này được coi là một tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể đang diễn ra, vì nó cho thấy một sự thay đổi lớn trong động lượng từ ngày này sang ngày khác.
Sự phân kỳ giữa chỉ báo dao động ngẫu nhiên và hành động giá theo xu hướng cũng được coi là một tín hiệu đảo chiều quan trọng. Ví dụ: khi xu hướng giảm đạt đến mức thấp mới hơn, nhưng bộ dao động lại in ra mức thấp cao hơn, đó có thể là một chỉ báo cho thấy những con gấu đang cạn kiệt động lượng và sự đảo chiều tăng giá đang hình thành.
2.3. Lịch sử về chỉ báo Stochastic Oscillator:
Bộ dao động ngẫu nhiên trình bày vị trí của giá đóng cửa của một cổ phiếu liên quan đến phạm vi cao và thấp của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian, thường là khoảng thời gian 14 ngày. Lane, qua nhiều cuộc phỏng vấn, đã nói rằng chỉ báo dao động ngẫu nhiên không tuân theo giá hoặc khối lượng hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Anh ta chỉ ra rằng bộ dao động tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá cả. (Được ra đời và phát triển vào cuối những năm 1950 bởi George Lane).
Lane lưu ý rằng Stochastic Oscillator chỉ ra động lượng biến động giá của chứng khoán. Nó không phải là một chỉ báo xu hướng cho giá, ví dụ, một chỉ báo trung bình động. Bộ dao động so sánh vị trí giá đóng cửa của một chứng khoán so với mức cao và thấp (tối đa và tối thiểu) của phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Ngoài việc đo lường sức mạnh của chuyển động giá, bộ dao động cũng có thể được sử dụng để dự đoán các điểm quay đầu đảo chiều của thị trường.
2.4. Ví dụ về Stochastic Oscillator:
Dao động ngẫu nhiên được bao gồm trong hầu hết các công cụ biểu đồ và có thể dễ dàng sử dụng trong thực tế. Khoảng thời gian tiêu chuẩn được sử dụng là 14 ngày, mặc dù điều này có thể được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu phân tích cụ thể. Dao động ngẫu nhiên được tính bằng cách lấy giá đóng cửa hiện tại trừ đi mức thấp nhất trong khoảng thời gian, chia cho tổng phạm vi trong khoảng thời gian đó và nhân với 100. Như một ví dụ giả định, nếu mức cao nhất trong 14 ngày là 150 đô la, thì mức thấp nhất là 125 đô la và giá đóng cửa hiện tại là 145 đô la, thì giá trị đọc cho phiên hiện tại sẽ là: (145-125) / (150 – 125) * 100, hoặc 80.
Bằng cách so sánh giá hiện tại với phạm vi theo thời gian, chỉ báo dao động ngẫu nhiên phản ánh sự nhất quán mà giá đóng cửa gần mức cao hoặc thấp gần đây của nó. Chỉ số 80 sẽ chỉ ra rằng tài sản đang ở trên bờ vực bị mua quá mức.
2.5. Hạn chế của Stochastic Oscillator:
Thiếu sót chính của bộ dao động là xu hướng tạo ra tín hiệu sai. Chúng đặc biệt phổ biến trong điều kiện giao dịch hỗn loạn, biến động mạnh. Đây là lý do tại sao tầm quan trọng của việc xác nhận các tín hiệu giao dịch từ Stochastic Oscillator với các chỉ báo từ các chỉ báo kỹ thuật khác được nhấn mạnh.
Các nhà giao dịch cần luôn ghi nhớ rằng bộ dao động chủ yếu được thiết kế để đo lường sức mạnh hoặc điểm yếu – không phải xu hướng hoặc hướng – của chuyển động hành động giá trong thị trường.
Một số nhà giao dịch nhằm mục đích giảm bớt xu hướng tạo tín hiệu giao dịch sai của Stochastic Oscillator bằng cách sử dụng các số đọc cực đoan hơn của bộ dao động để chỉ ra các điều kiện quá mua / quá bán trên thị trường. Thay vì sử dụng các số đọc trên 80 làm đường phân giới, thay vào đó, chúng chỉ giải thích các số đọc trên 85 là chỉ ra các điều kiện mua quá mức. Về mặt giảm giá, chỉ các giá trị từ 15 trở xuống được hiểu là báo hiệu các điều kiện bán quá mức.
Mặc dù việc điều chỉnh đến 85/15 không làm giảm số lượng tín hiệu sai, nhưng nó có thể dẫn đến việc các nhà giao dịch bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch. Ví dụ: nếu trong xu hướng tăng, bộ dao động đạt mức đọc cao là 82, sau đó giá chuyển sang giảm, nhà giao dịch có thể đã bỏ lỡ cơ hội bán ở mức giá lý tưởng vì bộ dao động không bao giờ đạt đến mức chỉ báo mua quá mức cần thiết của họ là 85 trở lên.
2.6. Công dụng của Stochastic Oscillator:
+ Xác định mức mua quá mức và bán quá mức: Mức quá mua được chỉ ra khi chỉ số ngẫu nhiên trên 80. Các giá trị dưới 20 cho thấy điều kiện bán quá mức trên thị trường. Tín hiệu bán được tạo ra khi chỉ số dao động vượt quá mức 80 và sau đó quay trở lại mức đọc dưới 80. Ngược lại, tín hiệu mua được chỉ ra khi bộ dao động di chuyển xuống dưới 20 và sau đó trở lại trên 20. Mức mua quá mức và bán quá mức có nghĩa là giá của chứng khoán tương ứng là gần đỉnh hoặc đáy của phạm vi giao dịch của nó trong khoảng thời gian được chỉ định.
+ Phân kỳ:
Sự phân kỳ xảy ra khi giá chứng khoán đang tạo ra mức cao hoặc thấp mới không được phản ánh trên Stochastic Oscillator. Ví dụ, giá di chuyển đến mức cao mới nhưng bộ dao động không tương ứng chuyển sang mức cao mới. Đây là một ví dụ về sự phân kỳ giảm giá, có thể báo hiệu một sự đảo ngược thị trường sắp xảy ra từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Việc bộ dao động không đạt được mức cao mới cùng với hành động giá làm như vậy cho thấy rằng động lượng của xu hướng tăng đang bắt đầu suy yếu.
Tương tự, phân kỳ tăng xảy ra khi giá thị trường tạo mức thấp mới nhưng bộ dao động không tuân theo bằng cách chuyển sang mức đọc thấp mới. Sự phân kỳ tăng cho thấy khả năng thị trường sắp tới sẽ đảo chiều theo hướng tăng.
Điều quan trọng cần lưu ý là Stochastic Oscillator có thể đưa ra tín hiệu phân kỳ một thời gian trước khi hành động giá thay đổi hướng. Ví dụ: khi bộ dao động đưa ra tín hiệu về sự phân kỳ giảm giá, giá có thể tiếp tục tăng cao hơn trong một vài phiên giao dịch trước khi chuyển sang xu hướng giảm. Đây là lý do mà Lane khuyến nghị nên đợi một số xác nhận về sự đảo chiều của thị trường trước khi vào vị thế giao dịch. Các giao dịch không nên chỉ dựa trên sự phân kỳ.
+ Sự giao nhau: Giao nhau chỉ điểm tại đó đường ngẫu nhiên nhanh và đường ngẫu nhiên chậm giao nhau. Đường ngẫu nhiên nhanh là đường 0% K và đường ngẫu nhiên chậm là đường% D. Khi đường% K giao với đường% D và vượt lên trên nó, đây là một kịch bản tăng giá. Ngược lại, đường% K cắt từ trên xuống dưới đường ngẫu nhiên% D cho tín hiệu bán giảm giá.
