Phân tích định phí bảo hiểm là gì? Đặc điểm Phân tích định phí bảo hiểm

Nhu cầu tính toán, xác định phương hướng hoạt động ở tương lai là hoạt động không bao giờ thiếu trong kinh tế, tài chính, đặc biệt là đối với các hoạt động lâu dài như đầu tư, bảo hiểm. Và phân tích định phí bảo hiểm chính là hoạt động tính toán vì mục đích lâu dài đó.

1. Hiểu về phân tích định phí bảo hiểm:

Phân tích định phí liên quan đến việc áp dụng các kỹ thuật định lượng và thống kê để giải đáp những điều không chắc chắn liên quan đến tương lai. Nó có thể liên quan đến tài chính, bảo hiểm hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác có khả năng xảy ra mất mát hoặc thương tật. Các chuyên gia có kỹ năng trong lĩnh vực này được gọi là chuyên gia tính toán.

Nói cách khác, người tính toán có thể được định nghĩa là một người có một quả cầu pha lê toán học để nhìn vào tương lai. Việc tạo ra quả cầu pha lê (mô hình) đòi hỏi sự quan sát và kinh nghiệm trong quá khứ. Những hiểu biết sâu sắc hơn về tương lai được hoàn thiện hơn nữa bằng cách cung cấp những trải nghiệm mới và tinh chỉnh bất kỳ vấn đề nào trong hiệu suất của mô hình.

Phân tích định phí là một ngành sử dụng các phương pháp toán học và thống kê để xác định rủi ro tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm và tài chính. Phân tích định phí sử dụng toán học xác suất và thống kê để xác định, phân tích và giải quyết các tác động tài chính của các sự kiện không chắc chắn trong tương lai. Phân tích định phí bảo hiểm truyền thống thường xoay quanh việc phân tích tỷ lệ tử vong và tăng trưởng bảng tuổi thọ, và ứng dụng của lãi kép.

Vào thế kỷ 17, người ta thấy có nhu cầu hiểu rõ hơn về khả năng của một người trong việc dành quỹ cho các sự kiện trong tương lai xa, tùy thuộc vào các sự kiện nhất định sẽ thành hiện thực. Ở thời điểm này, phân tích định phí đã trở thành một ngành toán học chính thức, với nhu cầu ngày càng tăng về bảo hiểm dài hạn, chẳng hạn như bảo hiểm tử kỳ, bảo hiểm nhân thọ và niên kim. Phân tích định phí bao gồm các môn học khác nhau có liên quan đến nhau, bao gồm toán học, lý thuyết xác suất, thống kê, kế toán, kinh tế và khoa học máy tính.

Nhu cầu chủ yếu liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, nơi mà số lượng trách nhiệm trong tương lai đã được biết trước, nhưng thời gian vẫn chưa được biết. Do đó, có một thách thức lớn là chiết khấu ngược lại để biết giá trị hiện tại của khoản nợ phải trả trong tương lai sẽ là bao nhiêu.

Sử dụng các sự kiện, kinh nghiệm và học tập trong quá khứ, một mô hình tuyến tính đã được đưa ra để trả lời câu hỏi khi nào trong tương lai trách nhiệm pháp lý sẽ đến hạn. Khi đã biết ngày trong tương lai và đã có giá trị trong tương lai, tất cả những gì cần làm là chiết khấu giá trị tương lai bằng cách sử dụng tỷ lệ chiết khấu thận trọng để thu được số tiền mà công ty nên dành ra ngày hôm nay để trả cho các khoản nợ phải trả trong tương lai.

Phân tích định phí bảo hiểm được chứng minh là đủ tốt cho các ứng dụng khác, bao gồm bảo hiểm P&C, bảo hiểm ô tô, quỹ hưu trí và gần đây là tư pháp hình sự.

Nhìn lại, nó có vẻ rất hiển nhiên, nhưng phân tích định phí bảo hiểm có thể được coi là tiền thân của lý thuyết tài chính hiện đại. Các nguyên lý cốt lõi của tài chính, bao gồm giá trị thời gian của tiền, danh mục phương sai tối thiểu và nhiều tiên đề quan trọng, chứng minh các mối liên hệ với khoa học tính toán. Bất chấp những điều trên, không có kết nối rõ ràng nào tồn tại.

Với sự ra đời của máy tính hiện đại, không ai thích tính toán thủ công mọi lúc. Tuy nhiên, các máy tính hiện đại đang trải qua sự phát triển theo cấp số nhân về khả năng tính toán, dẫn đến việc tự động hóa nhiều khía cạnh quan trọng, chẳng hạn như tính toán phí bảo hiểm có kỳ hạn và yêu cầu dự trữ. Các nhà thiết kế điện tử đang có nhiều cơ hội hơn để sử dụng kiến ​​thức chuyên môn của mình vào các mục đích sử dụng phức tạp hơn và có liên quan hơn, chẳng hạn như các mô hình phân bổ tài sản.

2. Đặc điểm của phân tích định phí bảo hiểm:

Hai khía cạnh quan trọng của phân tích định phí bảo hiểm là các chương trình bảo hiểm nhân thọ và lương hưu. Tuy nhiên, trong nghiên cứu các tổ chức tài chính, phân tích định phí thường được áp dụng để đánh giá các khoản nợ phải trả của họ và nâng cao khả năng ra quyết định tài chính. Các nhà nghiên cứu tính toán sử dụng khoa học chuyên ngành này để xác định tác động của các sự kiện tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh chính trị, kinh tế và các hoạt động kinh doanh khác.

Trong bảo hiểm nhân thọ thông thường, khoa học tính toán tập trung vào việc tính toán tuổi thọ, tạo bảng cuộc sống và áp dụng lãi suất kép để xây dựng các kế hoạch bảo hiểm nhân thọ, niên kim và tài trợ.

Phân tích định phí bảo hiểm tập trung vào việc đánh giá mức độ thương tật, bệnh tật, tử vong, mang thai và các trường hợp chăm sóc sức khỏe khác, bao gồm các chính sách do người sử dụng lao động cung cấp và trách nhiệm xã hội. Trong lĩnh vực hưu trí, phân tích định phí bảo hiểm đo lường chi phí của các phương pháp tiếp cận thay thế liên quan đến thiết kế, tài chính, kế toán, quản lý và bảo trì hoặc thiết kế lại các kế hoạch hưu trí.

3. Các ứng dụng của phân tích định phí bảo hiểm trong thực tế:

Công ty bảo hiểm là một công ty đầu tư có kế hoạch tạo ra lợi nhuận và tránh thua lỗ. Trong trường hợp hợp đồng này, công ty chấp nhận rủi ro có thể dẫn đến tổn thất lớn. Vì lý do này, công ty bảo hiểm yêu cầu phải thực hiện phân tích rủi ro lớn của cùng một hợp đồng để giảm thiểu rủi ro mà nó cam kết trong hợp đồng. Nó cũng yêu cầu phân tích các khoản đầu tư trong ngành và do đó thực hiện khoản đầu tư tốt nhất để tối đa hóa lợi nhuận của phí bảo hiểm mà chủ bảo hiểm đã trả.

Để bảo hiểm thực hiện các phân tích trên, đòi hỏi phải tiến hành nhiều tính toán toán học và thống kê liên quan đến phân tích rủi ro tài chính và phân tích đầu tư, do đó liên kết doanh nghiệp bảo hiểm với nghề phân tích định phí. Khoa học tính toán là một lĩnh vực nghiên cứu về toán học và thống kê liên quan đến rủi ro tài chính, đặc biệt là trong các công ty hưu trí và công ty bảo hiểm. Ở đây, toán học đề cập đến xác suất không chắc chắn và thống kê đề cập đến việc mô hình hóa các quá trình dựa trên dữ liệu quan sát được. Điều này làm cho lĩnh vực phân tích định phí được áp dụng nhiều nhất trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

* Bảo hiểm nhân thọ:

Bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng được thực hiện giữa một bên được bảo hiểm thường được gọi là chủ hợp đồng bảo hiểm và người bảo hiểm thường là công ty bảo hiểm. Trong một hợp đồng như vậy, người bảo hiểm hứa với người được bảo hiểm sẽ trả cho người thụ hưởng của người được bảo hiểm một số tiền quỹ khi người được bảo hiểm qua đời, đổi lại người được bảo hiểm sẽ trả một số tiền dưới hình thức phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm. Phí bảo hiểm có thể được trả hàng tháng hoặc hàng năm. Người được bảo hiểm cũng có thể chọn thanh toán số tiền vì khoản thanh toán đó chỉ được thực hiện một lần. Phân tích định phí bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ có thể hiểu như sau:

Giả sử một nhà môi giới bảo hiểm đang đánh giá mức giá phải trả cho một bảo hiểm có thời hạn đơn giản cho một khách hàng 25 tuổi và một khách hàng 40 tuổi. Trong tình huống trên, có một số biến số liên quan, tức là sức khỏe hiện tại của khách hàng, tuổi thọ dự kiến, lựa chọn lối sống, v.v. Vì vậy, con người không thể tính toán nhanh để đưa ra mức giá. Đây là nơi mà thiên tài của máy tính toán trở nên hữu ích.

Máy tính có thể truy cập dữ liệu lịch sử về giới tính, nhóm tuổi và nhiều tầng lớp khác. Sử dụng một mô hình toán học phức tạp, chuyên gia tính toán có thể ước tính xác suất sống sót của từng tầng. Tất cả những gì còn lại là đặt khách hàng vào các tầng lớp thích hợp, từ đó biết được mức độ rủi ro mà khách hàng phải đảm bảo.

Giả sử xác suất tử vong là 2% đối với người 25 tuổi và 8% đối với người 40 tuổi. Trong cả hai trường hợp, số tiền bảo hiểm là 100.000 đô la. Do đó, phí bảo hiểm được tính sẽ tương ứng là 2% của 100.000 đô la và 8% của 100.000 đô la.

* Bảo hiểm y tế: Giả sử một người khỏe mạnh 30 tuổi cần được bảo hiểm. Bây giờ, phân tích cũng phải tập trung vào loại nghề nghiệp mà một người làm, xác suất khuyết tật và các trường hợp bất thường khác. Một biến thể của mô hình bảo hiểm nhân thọ sẽ được triển khai để đạt được mức phí bảo hiểm phải trả.