Phân tích định lượng trong tín dụng ngân hàng là gì? Nội dung và vai trò

1. Phân tích định lượng trong tín dụng ngân hàng là gì?

– Phân tích định lượng ( Quantitative Analysis – QA)  là việc sử dụng các phương pháp toán học và thống kê trong quản lý tài chính và đầu tư . Những người làm việc trong lĩnh vực này là các nhà phân tích định lượng ( quants ). Quants có xu hướng chuyên về các lĩnh vực cụ thể có thể bao gồm định giá hoặc cấu trúc phái sinh , quản lý rủi ro , giao dịch theo thuật toán và quản lý đầu tư . Nghề nghiệp tương tự như các ngành toán công nghiệp trong các ngành khác. Quá trình này thường bao gồm việc tìm kiếm cơ sở dữ liệu rộng lớn cho các mẫu, chẳng hạn như mối tương quan giữa các tài sản thanh khoản hoặc các mẫu chuyển động giá ( theo xu hướng hoặc đảo ngược trung bình ). Các chiến lược kết quả có thể liên quan đến giao dịch tần suất cao .

– Mặc dù các nhà phân tích định lượng ban đầu là ” phe bán ” từ các công ty tạo lập thị trường, quan tâm đến định giá phái sinh và quản lý rủi ro, ý nghĩa của thuật ngữ này đã mở rộng theo thời gian để bao gồm những cá nhân tham gia vào hầu hết mọi ứng dụng của tài chính toán học, bao gồm cả phe mua . Phân tích định lượng được áp dụng thường được kết hợp với quản lý đầu tư định lượng bao gồm nhiều phương pháp như chênh lệch giá thống kê , giao dịch theo thuật toán và giao dịch điện tử.

– Phân tích định lượng là quá trình thu thập và đánh giá các dữ liệu có thể đo lường và kiểm chứng được như doanh thu, thị phần và tiền lương để hiểu được hành vi và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trước đây, các chủ doanh nghiệp và giám đốc công ty chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và bản năng của họ khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên, với công nghệ dữ liệu, phân tích định lượng hiện được coi là một cách tiếp cận tốt hơn để đưa ra các quyết định sáng suốt.

– Phân tích định lượng  là một kỹ thuật sử dụng mô hình toán học và thống kê, đo lường và nghiên cứu để hiểu hành vi. Các nhà phân tích định lượng đại diện cho một thực tế nhất định dưới dạng giá trị số. Phân tích định lượng được áp dụng để đo lường, đánh giá hiệu suất, định giá một công cụ tài chính và dự đoán các sự kiện trong thế giới thực, chẳng hạn như những thay đổi trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một quốc gia.

2. Nội dung phân tích định lượng trong tín dụng ngân hàng:

* Nội dung: Kỹ thuật phân tích định lượng

–  Phân tích hồi quy: Phân tích hồi quy là một kỹ thuật phổ biến không chỉ được sử dụng bởi các chủ doanh nghiệp mà còn được sử dụng bởi các nhà thống kê và kinh tế học. Nó liên quan đến việc sử dụng các phương trình thống kê để dự đoán hoặc ước tính tác động của một biến này lên biến khác. Ví dụ, phân tích hồi quy có thể xác định cách lãi suất ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng liên quan đến đầu tư tài sản. Một ứng dụng cốt lõi khác của phân tích hồi quy là thiết lập ảnh hưởng của trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc đối với thu nhập hàng năm của nhân viên.

– Trong lĩnh vực kinh doanh, chủ sở hữu có thể sử dụng phân tích hồi quy để xác định tác động của chi phí quảng cáo đến lợi nhuận kinh doanh. Sử dụng cách tiếp cận này, chủ doanh nghiệp có thể thiết lập mối tương quan thuận hoặc nghịch giữa hai biến số.

– Lập trình tuyến tính: Hầu hết các công ty đôi khi gặp phải tình trạng thiếu hụt các nguồn lực như mặt bằng cơ sở, máy móc sản xuất và lao động. Trong những tình huống như vậy, các nhà quản lý công ty phải tìm cách phân bổ các nguồn lực một cách hiệu quả. Lập trình tuyến tính là một phương pháp định lượng xác định làm thế nào để đạt được một giải pháp tối ưu như vậy. Nó cũng được sử dụng để xác định cách một công ty có thể tạo ra lợi nhuận tối ưu và giảm chi phí hoạt động của mình, tùy thuộc vào một số ràng buộc nhất định, chẳng hạn như lao động.

– Khai thác dữ liệu: Khai phá dữ liệu là sự kết hợp giữa kỹ năng lập trình máy tính và phương pháp thống kê. Sự phổ biến của khai thác dữ liệu tiếp tục phát triển song song với sự gia tăng về số lượng và kích thước của các tập dữ liệu có sẵn. Các kỹ thuật khai thác dữ liệu được sử dụng để đánh giá các tập dữ liệu rất lớn nhằm tìm ra các mẫu hoặc mối tương quan được che giấu bên trong chúng.

– Các ứng dụng của phân tích định lượng trong lĩnh vực kinh doanh: Các chủ doanh nghiệp thường buộc phải đưa ra quyết định trong những điều kiện không chắc chắn. May mắn thay, các kỹ thuật định lượng cho phép họ đưa ra các ước tính tốt nhất và do đó giảm thiểu rủi ro liên quan đến một quyết định cụ thể. Lý tưởng nhất là các mô hình định lượng cung cấp cho chủ sở hữu công ty sự hiểu biết tốt hơn về thông tin để giúp họ đưa ra quyết định tốt nhất có thể.

– Quản lý dự án: Một lĩnh vực mà phân tích định lượng được coi là một công cụ không thể thiếu là trong quản lý dự án . Như đã đề cập trước đó, các phương pháp định lượng được sử dụng để tìm cách phân bổ nguồn lực tốt nhất, đặc biệt nếu những nguồn lực này khan hiếm. Các dự án sau đó được lên lịch dựa trên sự sẵn có của các nguồn lực nhất định

– Kế hoạch sản xuất: Phân tích định lượng cũng giúp các cá nhân đưa ra các quyết định hoạch định sản phẩm sáng suốt. Giả sử một công ty cảm thấy khó khăn khi ước tính quy mô và vị trí của một cơ sở sản xuất mới. Phân tích định lượng có thể được sử dụng để đánh giá các đề xuất khác nhau về chi phí, thời gian và địa điểm. Với việc lập kế hoạch và lịch trình sản phẩm hiệu quả, các công ty sẽ có thể đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của khách hàng đồng thời tối đa hóa lợi nhuận của họ.

– Tiếp thị: Mỗi doanh nghiệp cần có một chiến lược marketing phù hợp. Tuy nhiên, việc thiết lập ngân sách cho bộ phận tiếp thị có thể khó khăn, đặc biệt nếu mục tiêu của bộ phận này không được đặt ra. Với phương pháp định lượng phù hợp, các nhà tiếp thị có thể dễ dàng thiết lập ngân sách cần thiết và phân bổ việc mua phương tiện truyền thông. Các quyết định có thể dựa trên dữ liệu thu được từ các chiến dịch tiếp thị.

– Tài chính: Bộ phận kế toán của một doanh nghiệp cũng chủ yếu dựa vào phân tích định lượng. Nhân viên kế toán sử dụng các dữ liệu và phương pháp định lượng khác nhau, chẳng hạn như mô hình dòng tiền chiết khấu , để ước tính giá trị của một khoản đầu tư. Sản phẩm cũng có thể được đánh giá dựa trên chi phí sản xuất chúng và lợi nhuận mà chúng tạo ra.

– Mua hàng và Hàng tồn kho: Một trong những thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp phải đối mặt là khả năng dự đoán nhu cầu đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ. Tuy nhiên, với các kỹ thuật định lượng, các công ty có thể được hướng dẫn về số lượng nguyên vật liệu họ cần mua, mức tồn kho để duy trì và chi phí mà họ có thể phải chịu khi vận chuyển và lưu trữ thành phẩm.

– Điểm mấu chốt: Phân tích định lượng là việc sử dụng các kỹ thuật toán học và thống kê để đánh giá hoạt động của một doanh nghiệp. Trước khi phân tích định lượng ra đời, nhiều giám đốc công ty đưa ra quyết định dựa trên kinh nghiệm và bản lĩnh. Các chủ doanh nghiệp hiện có thể sử dụng các phương pháp định lượng để dự đoán xu hướng, xác định việc phân bổ các nguồn lực và quản lý các dự án.

– Các kỹ thuật định lượng cũng được sử dụng để đánh giá các khoản đầu tư. Bằng cách đó, các tổ chức có thể xác định tài sản tốt nhất để đầu tư vào và thời điểm tốt nhất để thực hiện. Một số phương pháp phân tích định lượng bao gồm phân tích hồi quy, lập trình tuyến tính và khai thác dữ liệu.

3. Vai trò phân tích định lượng trong tín dụng ngân hàng:

– Phân tích định lượng cung cấp cho nhà phân tích các công cụ để kiểm tra và phân tích các sự kiện trong quá khứ, hiện tại và dự đoán trong tương lai. Bất kỳ chủ đề nào liên quan đến các con số đều có thể được định lượng; do đó, QA được sử dụng trong nhiều lĩnh vực bao gồm hóa học phân tích, phân tích tài chính, khoa học xã hội và thể thao có tổ chức. Trong thế giới tài chính, các nhà phân tích phụ thuộc chặt chẽ vào QA thường được gọi là “quants” hoặc “quant jockeys.”

 – Các nhà đầu tư thực hiện QA khi sử dụng các tỷ lệ tài chính chính, chẳng hạn như tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) hoặc thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), trong quá trình ra quyết định đầu tư của họ (ví dụ: có mua cổ phiếu của công ty hay không). QA bao gồm từ việc kiểm tra dữ liệu thống kê đơn giản (ví dụ: doanh thu) đến các phép tính phức tạp (ví dụ: chiết khấu dòng tiền hoặc định giá quyền chọn).

– Mặc dù QA đóng vai trò như một công cụ đánh giá hữu ích, nó thường được kết hợp với phân tích định tính của công cụ nghiên cứu và đánh giá bổ sung. Thông thường một công ty sử dụng phân tích định lượng để đánh giá các số liệu như doanh thu bán hàng, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ suất sinh lợi trên tài sản (ROA). Tuy nhiên, để có bức tranh tốt hơn về hoạt động của công ty, các nhà phân tích cũng đánh giá thông tin không dễ định lượng hoặc giảm xuống các giá trị số, chẳng hạn như danh tiếng hoặc tinh thần của nhân viên. Phân tích định tính tập trung vào ý nghĩa, liên quan đến sự nhạy cảm với ngữ cảnh hơn là mong muốn có được những khái quát chung và thiết lập các mô tả phong phú hơn là các thước đo có thể định lượng được. Phân tích định tính tìm cách trả lời “tại sao” và “như thế nào” của hành vi con người.

– Trong một dự án phân tích định tính và định lượng kết hợp, một công ty, nhà phân tích hoặc nhà đầu tư có thể muốn đánh giá sức mạnh của một sản phẩm. Các công cụ định tính được sử dụng cho dự án có thể bao gồm khảo sát khách hàng và thảo luận của hội đồng. Một phân tích định lượng của sản phẩm cũng có thể được bắt đầu thông qua việc kiểm tra dữ liệu về số lượng khách hàng lặp lại, khiếu nại của khách hàng và số lượng yêu cầu bảo hành trong một khoảng thời gian nhất định. QA không đối lập với phân tích định tính; chúng chỉ là những triết lý khác nhau. Được sử dụng cùng nhau, chúng cung cấp thông tin hữu ích cho các quyết định sáng suốt nhằm thúc đẩy một xã hội tốt đẹp hơn, cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hoạt động kinh doanh.

– Nhiệm vụ chính của nhà phân tích định lượng là trình bày một tình huống giả định đã cho dưới dạng các giá trị số. Phân tích định lượng giúp đánh giá hiệu quả hoạt động, đánh giá các công cụ tài chính và đưa ra các dự đoán. Nó bao gồm ba kỹ thuật đo lường dữ liệu chính: phân tích hồi quy , lập trình tuyến tính và khai thác dữ liệu.