Phân phối đối xứng là gì? Hạn chế của phân phối đối xứng

Trong quá trình giao dịch của các nhà giao dịch trên thị trường thì để có thể định giá hay còn được gọi là việc mà các nhà giao dịch thực hiện hoạt động thiết lập vùng giá cho một cổ phiếu và tiền tệ hoặc hàng hóa trên một khoảng thời gian được ấn định. Và đối với việc làm này của các nhà giao dịch đều dựa trên phân phối đối xứng.

1. Phân phối đối xứng là gì?

Phân phối đối xứng xảy ra khi giá trị của các biến xuất hiện ở tần số đều đặn và thường giá trị trung bình, trung vị và mode đều xảy ra tại cùng một điểm. Nếu một đường thẳng được vẽ cắt ngang giữa biểu đồ, nó sẽ hiển thị hai mặt phản chiếu nhau.

Ở dạng đồ thị, phân bố đối xứng có thể xuất hiện dưới dạng phân phối chuẩn (tức là đường cong hình chuông). Phân phối đối xứng là khái niệm cốt lõi trong giao dịch kỹ thuật vì hành động giá của tài sản được giả định là phù hợp với đường phân phối đối xứng theo thời gian. Phân bố đối xứng có thể được đối chiếu với phân bố không đối xứng, là một phân bố xác suất thể hiện sự lệch hoặc bất thường khác về hình dạng của nó.

Phân bố đối xứng là một trong đó việc chia nhỏ dữ liệu xuống giữa sẽ tạo ra hình ảnh phản chiếu. Đường cong hình chuông là một ví dụ thường được trích dẫn về phân bố đối xứng. Có một phân phối đối xứng rất hữu ích cho việc phân tích dữ liệu và đưa ra suy luận dựa trên các kỹ thuật thống kê. Trong lĩnh vực tài chính, các quy trình tạo dữ liệu với sự phân bổ đối xứng có thể giúp cung cấp thông tin cho các quyết định giao dịch. Tuy nhiên, dữ liệu giá trong thế giới thực có xu hướng thể hiện các phẩm chất không đối xứng như độ lệch phải.

Các phân phối đối xứng được các nhà giao dịch sử dụng để thiết lập vùng giá trị cho cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa trên một khung thời gian nhất định. Khung thời gian này có thể là trong ngày, chẳng hạn như khoảng thời gian 30 phút hoặc có thể dài hạn hơn khi sử dụng các phiên hoặc thậm chí hàng tuần và hàng tháng. Một đường cong hình chuông có thể được vẽ xung quanh các điểm giá đạt được trong khoảng thời gian đó và dự kiến ​​rằng hầu hết các hành động giá – xấp xỉ 68% điểm giá – sẽ nằm trong một độ lệch chuẩn của tâm đường cong. Đường cong được áp dụng cho trục y (giá) vì nó là biến số trong khi thời gian trong suốt khoảng thời gian chỉ đơn giản là tuyến tính. Vì vậy, khu vực nằm trong một độ lệch chuẩn của giá trị trung bình là khu vực giá trị nơi giá và giá trị thực tế của tài sản khớp nhau nhất.

Nếu hành động giá đưa giá tài sản ra khỏi vùng giá trị, thì điều đó cho thấy giá và giá trị không phù hợp với nhau. Nếu vi phạm đến cuối đường cong, tài sản được coi là bị định giá thấp. Nếu nó ở trên cùng của đường cong, tài sản sẽ được định giá quá cao. Giả định là tài sản sẽ trở về giá trị trung bình theo thời gian. Khi các nhà giao dịch nói về sự đảo ngược giá trị trung bình, họ đang đề cập đến sự phân bổ đối xứng của hành động giá theo thời gian dao động trên và dưới mức trung bình.  Định lý giới hạn trung tâm phát biểu rằng phân phối của mẫu xấp xỉ với phân phối chuẩn (tức là trở nên đối xứng) khi kích thước mẫu trở nên lớn hơn, bất kể phân bố dân số – bao gồm cả những phân bố không đối xứng.

Trung vị có phải là đối xứng không? Trong thống kê, phân bố đối xứng là phân bố trong đó các cạnh bên trái và bên phải phản chiếu lẫn nhau. Phân bố đối xứng được biết đến nhiều nhất là phân bố chuẩn, có dạng hình chuông riêng biệt.  Nếu bạn vẽ một đường thẳng xuống tâm của bản phân phối, thì bên trái và bên phải của bản phân phối sẽ phản chiếu hoàn hảo với nhau: Ví dụ về phân phối đối xứng trong thống kê

Trong thống kê, độ lệch là một cách để mô tả tính đối xứng của một phân phối. Giá trị này có thể âm, 0 hoặc dương. Đối với phân bố đối xứng, độ lệch bằng không. Điều này trái ngược với các phân phối lệch trái, có độ lệch âm:

– Dữ liệu đối xứng được quan sát khi giá trị của các biến xuất hiện ở tần số hoặc khoảng thời gian đều đặn xung quanh giá trị trung bình.

– Mặt khác, dữ liệu không đối xứng có thể có độ lệch hoặc nhiễu để dữ liệu xuất hiện với khoảng thời gian không đều hoặc lộn xộn.

Trong một phân phối đối xứng, giá trị trung bình, trung vị và chế độ đều bằng nhau. Nhắc lại các định nghĩa sau cho mỗi định nghĩa:

– Mean: Giá trị trung bình.

– Median: Giá trị trung bình.

– Chế độ: Giá trị xảy ra thường xuyên nhất.

Trong phân phối đối xứng, mỗi giá trị này bằng nhau. Trong mỗi ví dụ cho đến thời điểm này, chúng tôi đã sử dụng phân phối đơn phương thức làm ví dụ – phân phối chỉ có một “đỉnh”. Tuy nhiên, một phân phối cũng có thể là hai phương thức và đối xứng.   Phân phối hai phương thức là một phân phối có hai đỉnh. Phân phối đối xứng cho một ví dụ về phân phối hai phương thức Lưu ý rằng nếu chúng ta vẽ một đường thẳng xuống tâm của sự phân bố này, thì các cạnh bên trái và bên phải sẽ vẫn phản chiếu nhau. Đối với các phân phối này, giá trị trung bình và giá trị trung vị là bằng nhau.

2. Hạn chế của phân phối đối xứng:

Một điệp khúc đầu tư phổ biến là kết quả hoạt động trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai; tuy nhiên, hiệu suất trong quá khứ có thể minh họa các mẫu và cung cấp thông tin chi tiết cho các nhà giao dịch đang tìm cách đưa ra quyết định về một vị trí. Phân phối đối xứng là một quy tắc chung, nhưng bất kể khoảng thời gian nào được sử dụng, thường sẽ có những khoảng thời gian phân bố không đối xứng trên thang thời gian đó. Điều này có nghĩa là, mặc dù đường cong hình chuông nói chung sẽ trở lại đối xứng, nhưng có thể có những giai đoạn không đối xứng thiết lập một giá trị trung bình mới cho đường cong ở tâm. Điều này cũng có nghĩa là giao dịch chỉ dựa trên vùng giá trị của phân phối đối xứng có thể gặp rủi ro nếu giao dịch không được xác nhận bởi các chỉ báo kỹ thuật khác.

Ngược lại của phân phối đối xứng là phân phối không đối xứng. Một phân phối là bất đối xứng nếu nó không đối xứng với độ lệch bằng 0; nói cách khác, nó không lệch. Phân phối không đối xứng là lệch trái hoặc lệch phải. Phân phối lệch trái, được gọi là phân phối âm, có đuôi trái dài hơn.

Phân phối lệch phải, hoặc phân phối lệch dương, có đuôi bên phải dài hơn. Việc xác định giá trị trung bình là tích cực hay tiêu cực là quan trọng khi phân tích độ lệch của tập dữ liệu vì nó ảnh hưởng đến phân tích phân phối dữ liệu. Phân phối log-chuẩn là một phân phối không đối xứng thường được trích dẫn có tính năng lệch phải. Sự kiên định thường là một thành phần quan trọng trong phân tích của nhà giao dịch về lợi tức đầu tư tiềm năng. Phân phối đối xứng của lợi nhuận được phân phối đều xung quanh giá trị trung bình. Phân phối không đối xứng với độ lệch phải dương cho thấy rằng lợi nhuận lịch sử lệch khỏi giá trị trung bình chủ yếu tập trung ở phía bên trái của đường cong hình chuông. Ngược lại, độ lệch bên trái âm cho thấy lợi nhuận lịch sử lệch khỏi giá trị trung bình tập trung ở phía bên phải của đường cong.

Trong phân phối đối xứng, cả ba thống kê mô tả này có xu hướng có cùng giá trị, ví dụ như trong phân phối chuẩn (đường cong hình chuông). Điều này cũng có trong các phân phối đối xứng khác như phân phối đồng đều (trong đó tất cả các giá trị đều giống nhau; được mô tả đơn giản là một đường ngang) hoặc phân phối nhị thức, chiếm dữ liệu rời rạc chỉ có thể nhận một trong hai giá trị (ví dụ: 0 hoặc một, có hoặc không, đúng hoặc sai, v.v.). Trong những trường hợp hiếm hoi, phân bố đối xứng có thể có hai chế độ (cả hai đều không phải là trung bình hoặc trung vị), ví dụ như trong một chế độ sẽ xuất hiện giống như hai đỉnh đồi giống nhau cách đều nhau.

Trung vị mô tả điểm mà tại đó 50% giá trị dữ liệu nằm ở trên và 50% nằm ở dưới. Vì vậy, nó là điểm giữa của dữ liệu. Trong phân bố đối xứng, trung tuyến sẽ luôn là điểm giữa và tạo ra một hình ảnh phản chiếu với trung tuyến ở giữa. Đây không phải là trường hợp của một phân phối không đối xứng. “Hình dạng” của sự phân bố tần số của dữ liệu chỉ đơn giản là biểu diễn đồ họa của nó (ví dụ như đường cong hình chuông, v.v.). Hình dung hình dạng của dữ liệu có thể giúp các nhà phân tích nhanh chóng hiểu được nó có đối xứng hay không.

Ví dụ về cách phân phối đối xứng được sử dụng

Phân phối đối xứng thường được sử dụng nhất để đưa hành động giá vào ngữ cảnh. Hành động giá càng đi lệch khỏi vùng giá trị một độ lệch chuẩn ở mỗi bên của giá trị trung bình, thì khả năng tài sản cơ bản đang được thị trường định giá thấp hơn hoặc quá cao.

Quan sát này sẽ đề xuất các giao dịch tiềm năng để đặt dựa trên mức độ mà hành động giá đã đi lang thang so với giá trung bình trong khoảng thời gian được sử dụng. Tuy nhiên, trên các quy mô thời gian lớn hơn, có nhiều rủi ro hơn khi bỏ lỡ các điểm vào và ra thực tế.