Stochastic RSI (StochRSI) là một chỉ báo được sử dụng trong phân tích kỹ thuật nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc 0 và 100 trên một số nền tảng biểu đồ) và được tạo ra bằng cách áp dụng công thức dao động Stochastic cho một tập hợp các giá trị của chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Vậy chỉ báo Stochastic RSI là gì? Công thức tính Chỉ báo Stochastic RSI?
Mục lục bài viết
1. Chỉ báo Stochastic RSI là gì?
RSI Stochastic là gì?
Việc sử dụng các giá trị RSI trong công thức Stochastic cung cấp cho các nhà giao dịch một ý tưởng về việc liệu giá trị RSI hiện tại là quá mua hay quá bán.
– Bộ dao động là một công cụ phân tích kỹ thuật xây dựng các dải cao và thấp giữa hai giá trị cực đoan, sau đó xây dựng một chỉ báo xu hướng dao động trong các giới hạn này. Các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo xu hướng để khám phá các điều kiện quá mua hoặc quá bán trong ngắn hạn. Khi giá trị của bộ dao động tiếp cận với giá trị cực cao, các nhà phân tích kỹ thuật giải thích thông tin đó có nghĩa là tài sản đang được mua quá mức và khi nó tiến đến mức cực thấp hơn, các nhà phân tích kỹ thuật coi tài sản đó là quá bán.
Các chỉ báo dao động là các chỉ báo xung lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, có sự dao động của chúng bị giới hạn bởi một số dải trên và dưới.
Khi các giá trị của bộ dao động tiếp cận các dải này, chúng cung cấp các tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức cho các nhà giao dịch.
Các chỉ báo dao động thường được kết hợp với các chỉ báo trung bình động để báo hiệu sự phá vỡ hoặc đảo ngược xu hướng.
– Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo xung lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, đo lường mức độ thay đổi giá gần đây để đánh giá tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá cổ phiếu hoặc tài sản khác. RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động (một đồ thị đường di chuyển giữa hai điểm cực trị) và có thể có giá trị từ 0 đến 100. Chỉ số này ban đầu được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách xuất bản năm 1978 của ông, “Các khái niệm mới trong Hệ thống Thương mại Kỹ thuật. ”
Cách giải thích và sử dụng RSI theo cách truyền thống là các giá trị từ 70 trở lên cho thấy rằng một chứng khoán đang trở nên mua quá mức hoặc được định giá quá cao và có thể được ưu tiên cho việc đảo ngược xu hướng hoặc điều chỉnh giảm giá. Chỉ số RSI từ 30 trở xuống cho thấy tình trạng bán quá mức hoặc định giá thấp.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một công cụ tạo dao động động lượng phổ biến được phát triển vào năm 1978. RSI cung cấp cho các nhà giao dịch kỹ thuật các tín hiệu về động lượng giá tăng và giảm và nó thường được vẽ bên dưới biểu đồ giá của tài sản.Một tài sản thường được coi là quá mua khi RSI trên 70% và quá bán khi nó dưới 30%.
Bộ dao động StochRSI được phát triển để tận dụng lợi thế của cả hai chỉ báo xung lượng nhằm tạo ra một chỉ báo nhạy cảm hơn phù hợp với hiệu suất lịch sử của một chứng khoán cụ thể hơn là một phân tích tổng quát về sự thay đổi giá.
2. Các cách hiểu chính về RSI Stochastic:
– Chỉ số StochRSI trên 0,8 được coi là quá mua, trong khi giá trị dưới 0,2 được coi là quá bán. Trên thang điểm từ 0 đến 100, trên 80 là quá mua và dưới 20 là quá bán.
+ Mua quá mức là một thuật ngữ được sử dụng khi một chứng khoán được cho là đang giao dịch ở mức cao hơn giá trị nội tại hoặc hợp lý của nó. Quá mua thường mô tả sự chuyển động gần đây hoặc ngắn hạn của giá chứng khoán và phản ánh kỳ vọng rằng thị trường sẽ điều chỉnh giá trong tương lai gần. Niềm tin này thường là kết quả của phân tích kỹ thuật về lịch sử giá của chứng khoán, nhưng các nguyên tắc cơ bản cũng có thể được sử dụng. Một cổ phiếu được mua quá mức có thể là một ứng cử viên tốt để bán.
Ngược lại với mua quá mức là bán quá mức, nơi một chứng khoán được cho là đang giao dịch dưới giá trị nội tại của nó.
Mua quá mức đề cập đến một chứng khoán có giá cao hơn giá trị nội tại của nó.
Nhiều nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ thu nhập giá (P / E) để xác định xem một cổ phiếu có bị mua quá mức hay không, trong khi các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).
Phân tích cơ bản cũng có thể được sử dụng để so sánh giá thị trường của tài sản với giá trị dự đoán của nó dựa trên báo cáo tài chính hoặc các yếu tố cơ bản khác.
Cuối cùng, mua quá mức là một thuật ngữ chủ quan. Vì các nhà giao dịch và nhà phân tích đều sử dụng các công cụ khác nhau, một số có thể thấy một tài sản mua quá nhiều trong khi những người khác thấy một tài sản còn tăng thêm nữa.
+ Thuật ngữ bán quá mức đề cập đến tình trạng tài sản được giao dịch ở mức giá thấp hơn và có khả năng bị trả lại giá. Tình trạng bán quá mức có thể tồn tại trong một thời gian dài, và do đó bị bán quá mức không có nghĩa là một đợt tăng giá sẽ sớm xảy ra. Nhiều chỉ báo kỹ thuật xác định mức quá bán và quá mua. Các chỉ số này dựa trên đánh giá của họ về nơi giá hiện đang giao dịch so với giá trước đó. Các nguyên tắc cơ bản cũng có thể được sử dụng để đánh giá liệu một tài sản có khả năng bị bán quá mức và đã đi chệch khỏi các chỉ số giá trị điển hình của nó hay không.
Bán quá mức là một thuật ngữ chủ quan. Vì các nhà giao dịch và nhà phân tích đều sử dụng các công cụ khác nhau, một số có thể thấy một tài sản bán quá mức trong khi những người khác thấy một tài sản tiếp tục giảm giá.
Tình trạng bán quá mức có thể tồn tại trong một thời gian dài, vì vậy các nhà giao dịch thận trọng chờ giá cơ bản ổn định và bắt đầu tăng cao hơn trước khi mua.
Các điều kiện quá bán được xác định bằng các chỉ báo kỹ thuật như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ báo dao động ngẫu nhiên, cũng như các chỉ báo khác.
Các nguyên tắc cơ bản cũng có thể làm nổi bật một tài sản quá bán bằng cách so sánh giá trị hiện tại với giá trị trước đó về giá cả / thu nhập (P / E) và P / E dự phóng, chẳng hạn.
– Mua quá mức không nhất thiết có nghĩa là giá sẽ đảo chiều thấp hơn, cũng giống như bán quá mức không có nghĩa là giá sẽ đảo chiều cao hơn. Thay vì các điều kiện mua quá mức và bán quá mức chỉ đơn giản là cảnh báo cho các nhà giao dịch rằng chỉ báo RSI đang ở gần cực điểm của các bài đọc gần đây của nó.
– Việc đọc bằng 0 có nghĩa là RSI đang ở mức thấp nhất trong 14 kỳ (hoặc bất kỳ khoảng thời gian xem lại nào được chọn). Việc đọc 1 (hoặc 100) có nghĩa là RSI đang ở mức cao nhất trong 14 kỳ qua.
– Các giá trị StochRSI khác cho biết vị trí của RSI so với mức cao hoặc thấp.
3. Công thức tính Chỉ báo Stochastic RSI:
RIS = (RIS – RIS thấp nhất) : (RIS cao nhất – RIS thấp nhất)
Trong đó:
RSI = Đọc RSI hiện tại;
RSI thấp nhất = Đọc RSI thấp nhất trong 14 kỳ qua (hoặc khoảng thời gian xem lại đã chọn); và
RSI cao nhất = Đọc RSI cao nhất trong 14 kỳ qua (hoặc thời gian xem lại).
Cách tính RSI Stochastic
StochRSI dựa trên các bài đọc RSI. RSI có một giá trị đầu vào, thường là 14, cho biết chỉ báo có bao nhiêu chu kỳ dữ liệu mà nó đang sử dụng trong tính toán của nó. Các mức RSI này sau đó được sử dụng trong công thức StochRSI.
Ghi lại các mức RSI trong 14 kỳ.
Vào khoảng thời gian thứ 14, hãy lưu ý đọc RSI hiện tại, đọc RSI cao nhất và đọc RSI thấp nhất. Bây giờ có thể điền vào tất cả các biến công thức cho StochRSI.
Vào khoảng thời gian thứ 15, hãy lưu ý số đọc RSI hiện tại, số đọc RSI cao nhất và số đọc thấp nhất, nhưng chỉ trong 14 kỳ qua (không phải 15 gần nhất). Tính toán StochRSI mới.
Khi mỗi giai đoạn kết thúc, tính toán giá trị StochRSI mới, chỉ sử dụng 14 giá trị RSI cuối cùng.
– RSI Stochastic cho bạn biết điều gì?
StochRSI được phát triển bởi Tushar S. Chande và Stanley Kroll và được trình bày chi tiết trong cuốn sách “Nhà giao dịch kỹ thuật mới” của họ, được xuất bản lần đầu vào năm 1994. Trong khi các chỉ báo kỹ thuật đã tồn tại để hiển thị mức quá mua và quá bán, cả hai đã phát triển StochRSI để cải thiện độ nhạy và tạo một số lượng lớn các tín hiệu hơn các chỉ báo truyền thống có thể làm.
StochRSI cho rằng thứ gì đó đang bị bán quá mức khi giá trị giảm xuống dưới 0,20, có nghĩa là giá trị RSI đang giao dịch ở mức thấp hơn của phạm vi được xác định trước và xu hướng ngắn hạn của chứng khoán cơ bản có thể gần mức thấp và có thể tăng cao hơn. Ngược lại, việc đọc trên 0,80 cho thấy RSI có thể đang đạt mức cực cao và có thể được sử dụng để báo hiệu sự thoái lui trong bảo mật cơ bản.
Cùng với việc xác định các điều kiện quá mua / quá bán, StochRSI có thể được sử dụng để xác định các xu hướng ngắn hạn bằng cách xem xét nó trong bối cảnh của một bộ dao động với đường trung tâm tại 0,50. Khi StochRSI trên 0,50, bảo mật có thể được coi là có xu hướng cao hơn và ngược lại khi nó dưới 0,50.
StochRSI cũng nên được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật hoặc các mẫu biểu đồ khác để tối đa hóa hiệu quả, đặc biệt là với số lượng tín hiệu cao mà nó tạo ra.
Ngoài ra, các bộ dao động không xung lượng như đường phân phối tích lũy có thể đặc biệt hữu ích vì chúng không trùng lặp về mặt chức năng và cung cấp thông tin chi tiết từ một góc độ khác.
– Sự khác biệt giữa RSI Stochastic và Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI):
Chúng có vẻ giống nhau, nhưng StochRSI dựa trên một công thức khác với những gì tạo ra giá trị RSI. RSI là một phái sinh của giá cả. Trong khi đó, StochRSI là phái sinh của chính RSI, hoặc là phái sinh thứ hai của giá. Một trong những điểm khác biệt chính là tốc độ di chuyển của các chỉ số. StochRSI di chuyển rất nhanh từ quá mua sang quá bán, hoặc ngược lại, trong khi RSI là một chỉ báo di chuyển chậm hơn nhiều. Một cái không tốt hơn cái kia, StochRSI chỉ di chuyển nhiều hơn (và nhanh hơn) so với RSI.
4. Hạn chế của việc sử dụng RSI Stochastic:
Một nhược điểm khi sử dụng StochRSI là nó có xu hướng khá dễ bay hơi, nhanh chóng di chuyển từ cao xuống thấp. Làm mịn StochRSI có thể hữu ích trong vấn đề này. Một số nhà giao dịch sẽ lấy đường trung bình động của StochRSI để giảm sự biến động và làm cho chỉ báo này hữu ích hơn. Ví dụ: đường trung bình động đơn giản trong 10 ngày của StochRSI có thể tạo ra một chỉ báo mượt mà và ổn định hơn nhiều. Hầu hết các nền tảng biểu đồ cho phép áp dụng một loại chỉ số này cho một loại chỉ số khác mà không cần bất kỳ tính toán cá nhân nào.
Ngoài ra, StochRSI là phái sinh thứ hai của giá cả. Nói cách khác, đầu ra của nó cách giá thực tế của tài sản được phân tích hai bước, có nghĩa là đôi khi nó có thể không đồng bộ với giá thị trường của tài sản trong thời gian thực.
