Chỉ báo MACD là gì? Tính toán chỉ số MACD? Diễn giải MACD? Các ứng dụng khác của MACD?
Tín hiệu giao dịch là cách để các nhà giao dịch hoạt động trên thị trường. Các tín hiệu giao dịch chia thành các loại khác nhau, trong đó, mỗi loại tín hiệu có những đặc điểm riêng biệt, thể hiện các thông tin khác nhau trên thị trường. Chỉ báo MACD là một trong các tín hiệu giao dịch được sử dụng phổ biến trong thị trường giao dịch.
Mục lục bài viết
1. Chỉ báo MACD là gì?
Chỉ báo MACD tức chỉ báo Trung bình hội tụ phân kỳ.
Một bộ dao động giá tuyệt đối (APO) phản ánh sự thay đổi giá trị của sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian. Các chỉ báo dao động APO tương phản với các chỉ báo dao động giá phần trăm (PPO) như Stochastic Oscillator (Chỉ số ngẫu nhiên) phản ánh phần trăm thay đổi trong một khoảng thời gian.
Các chỉ báo APO như MACD được sử dụng để so sánh những thay đổi về giá trong một cổ phiếu trong khi PPO như Stochastic Oscillator có thể được sử dụng để so sánh giá giữa nhiều tài sản hoặc nhiều tài sản với các thước đo đơn nhất khác nhau.
MACD được coi là một chỉ báo xung lượng và phần lớn, được hiểu là một chỉ báo tụt hậu. Tuy nhiên, một số khía cạnh của MACD có thể được sử dụng làm tín hiệu hàng đầu để giúp dự đoán những thay đổi trong tương lai trên thị trường — thông tin thêm về điều đó bên dưới.
MACD tạo ra một số tín hiệu có thể được hiểu để biểu thị những thay đổi xung lượng, sự đảo ngược xu hướng và sức mạnh thị trường tổng thể. MACD được hình dung bằng hai đường tín hiệu và biểu đồ.
Nói một cách ngắn gọn, MACD thường được biểu diễn theo các thành phần này dưới dạng MACD (nhanh, chậm, biểu đồ) trong đó mỗi đối số là khoảng thời gian mà các phép tính được thực hiện. Để có một bức tranh rõ ràng về cách MACD được diễn giải, chúng ta hãy xem xét cách tính toán từng thành phần chính của nó.
Chỉ báo MACD tiếng Anh là Moving Average Convergence Divergence
2. Tính toán chỉ số MACD:
MACD sử dụng đường trung bình động để tạo ra ba thành phần chính. Cụ thể hơn, MACD sử dụng ba phép tính đường trung bình động hàm mũ (EMA):
– EMA 12 kỳ
– EMA 26 chu kỳ
– EMA 9 kỳ
Các chu kỳ 12 và 26 EMA được sử dụng để tạo đường MACD. Tính toán này được thực hiện bằng cách lấy chênh lệch giữa đường EMA 12 kỳ (nhanh) của giá và EMA 26 kỳ (chậm) của giá. Sau đó, EMA 9 kỳ được tạo bằng cách sử dụng các giá trị được tính toán này và đại diện cho lượng hội tụ / phân kỳ được phản ánh trong biểu đồ. Dưới đây là các tính toán khác nhau:
– Đường MACD: EMA 12 chu kỳ – EMA 26
– Đường tín hiệu: Đường 9 EMA của MACD
– Biểu đồ: MACD – Đường tín hiệu
Các thuật ngữ nhanh và chậm thường được sử dụng để mô tả các khía cạnh khác nhau của MACD. Những thông số này thường đề cập đến các thông số EMA 12 kỳ (nhanh) và EMA 26 kỳ (chậm) nhưng cũng có thể được sử dụng để mô tả giá trị MACD được tính toán (chậm) và EMA 9 kỳ bắt nguồn (nhanh).
Lưu ý: Đường tín hiệu đôi khi được gọi là đường kích hoạt. Nói chung, điều này được thấy khi cả MACD và Trigger đều được gọi là đường tín hiệu.
3. Diễn giải MACD:
Giao dịch trên đường xu hướng cho thấy xu hướng tăng. Giao dịch dưới đường xu hướng cho thấy xu hướng giảm. Một số tín hiệu khác nhau được tạo ra bởi MACD và có thể được hiểu là tín hiệu trễ hoặc tín hiệu dẫn đầu.
Các tín hiệu trễ phản ánh sự thay đổi xung lượng đã bắt đầu trong khi các tín hiệu hàng đầu được sử dụng để dự đoán khả năng đảo chiều chưa xảy ra. Trong cả hai trường hợp, chỉ dựa vào MACD sẽ làm tăng nguy cơ báo hiệu sai. Dưới đây là một số tín hiệu do MACD tạo ra và các diễn giải có thể có.
Crossover – Giao nhau (Độ trễ)
MACD là một chỉ báo tụt hậu và có nguy cơ không báo hiệu sự thay đổi của thị trường cho đến khi sự đảo chiều của giá có thể đang đến gần.
– MACD cắt trên đường trung tâm – Xu hướng tăng
– MACD cắt xuống dưới đường trung tâm – Xu hướng giảm
– MACD cắt trên đường tín hiệu – Mua
– MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu – Bán
Đảo ngược biểu đồ (hàng đầu)
Giá trị biểu đồ cao cho thấy động lượng mạnh. Khi các giá trị âm, chúng biểu thị động lượng đi xuống. Khi các giá trị dương, chúng đại diện cho động lượng dương.
Các giá trị biểu đồ lớn hơn, dương hoặc âm, cho thấy sự phân tách lớn hơn giữa đường MACD và đường tín hiệu. Khi các giá trị biểu đồ tăng lên, chúng phản ánh sự phân kỳ. Khi các giá trị biểu đồ giảm, chúng phản ánh sự hội tụ.
Sự hội tụ so với Sự phân kỳ (tụt hậu)
Nếu MACD và các đường tín hiệu di chuyển gần nhau hơn theo thời gian (hội tụ) thì nó báo hiệu rằng động lượng đang giảm. Nếu các đường trung bình di chuyển xa nhau (phân kỳ) thì động lượng sẽ tăng lên.
Điều này được phản ánh trong các giá trị biểu đồ trở nên nhỏ hơn (hội tụ) hoặc lớn hơn (phân kỳ). Các giá trị hội tụ được phản ánh bằng các thanh biểu đồ phía trên đường tâm và các khoảng thời gian phân kỳ được hiển thị bằng các thanh bên dưới đường tâm.
Những tín hiệu này có thể giúp cung cấp một chiến lược hàng đầu trong khi các khía cạnh khác, chẳng hạn như giao nhau MACD / Tín hiệu, cung cấp các chỉ báo về độ trễ. Sức mạnh của động lượng dẫn đến giao nhau có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tính hợp lệ của các tín hiệu.
Zero Crossovers (độ trễ)
Sự giao nhau của MACD hoặc đường tín hiệu với đường trung tâm có thể báo hiệu sự thay đổi động lượng thị trường. Khi cắt ngang từ bên dưới, điều này báo hiệu một sự thay đổi có thể có đối với động lượng tăng (lên). Khi cắt ngang từ phía trên, điều này báo hiệu một sự thay đổi có thể xảy ra đối với đà giảm (đi xuống).
Theo thuật ngữ toán học hơn, các điểm giao nhau bằng 0 phản ánh các thay đổi về dấu hiệu — từ dương sang âm hoặc từ âm thành dương — của các giá trị MACD hoặc Đường tín hiệu. Những thay đổi từ tiêu cực sang tích cực thể hiện các chỉ báo có thể có của xu hướng tăng trong khi những thay đổi từ tích cực sang tiêu cực thể hiện xu hướng giảm có thể xảy ra. Dấu hiệu có thể nhận được từ giá trị biểu đồ.
Các giao cắt này được ghi nhận là ít xảy ra hơn trong các biểu đồ MACD nhưng cũng ít gây ra tín hiệu sai hơn. Những tín hiệu này là các chỉ báo trễ và cần được diễn giải một cách thận trọng trong thời kỳ biến động. Tiện ích của giao cắt MACD / Tín hiệu với đường trung tâm được sử dụng nhiều hơn trong việc báo hiệu sự đảo ngược xu hướng dài hạn.
Xu hướng thị trường & đột phá
MACD có thể được sử dụng để giúp báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng thị trường cũng như khả năng bứt phá về giá. Những diễn giải này được đóng khung tốt nhất trong bối cảnh các chỉ báo thị trường rộng hơn như đường trung bình động dài hạn (ví dụ: SMA 200 kỳ) hoặc các mức kháng cự và hỗ trợ. Dưới đây là một số phân tích về thời điểm và cách MACD có thể được sử dụng để định thời gian vào và ra dựa trên các xu hướng đã được báo hiệu.
– Có thể được sử dụng để xác định các điểm bùng phát xác suất cao. Khi hành động giá gần mức hỗ trợ / kháng cự và biểu đồ biểu thị động lượng yếu.
Có thể được sử dụng để xác định xu hướng thị trường; giảm giá so với tăng giá. Bằng cách sử dụng 2 x MACD ở các thang chu kỳ khác nhau – chu kỳ dài + thời kỳ ngắn. khi MACD nằm trên tín hiệu trong quy mô dài hơn – xu hướng tăng, khi MACD nằm dưới tín hiệu trong quy mô dài hơn – xu hướng giảm.
– Có thể được sử dụng để bán / mua thời gian: Khi động lượng mạnh dẫn đến sự giao nhau của tín hiệu / MACD
Khi tín hiệu dưới MACD – bán; Khi tín hiệu trên MACD – mua.
4. Các ứng dụng khác của MACD:
MACD có khái niệm tương tự như một số chỉ báo phi xung lượng cũng có thể hữu ích trong phân tích giá. Ví dụ, hệ số tương quan có thể giúp mô tả mối quan hệ giữa hai biến độc lập duy nhất (hai giá cổ phiếu chẳng hạn.) Giống như MACD, phân tích tương quan có thể được sử dụng để chỉ ra cả sức mạnh và hướng tuyến tính giữa các biến tài sản khác nhau.
MACD cũng có thể được sử dụng như một tính năng trong mô hình phức tạp hơn như phân tích hồi quy tuyến tính hoặc các thuật toán học máy phức tạp hơn khác. Ngoài ra, việc sử dụng các khía cạnh nhất định của MACD để tạo ra các giá trị bắt nguồn cho các chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác chẳng hạn như bộ dao động ngẫu nhiên có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch dễ hành động hơn. Các giá trị một lần này có thể giúp cung cấp thông tin cho các mô hình thuật toán trong đó việc xem xét trực quan không phải là một phần của quy trình.
MACD là một trong số các chỉ báo động lượng được các nhà giao dịch của tất cả các chiến lược sử dụng nhiều — các nhà giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch swing, các nhà giao dịch động lượng, v.v. . Trong trường hợp này, tác động qua lại giữa đường MACD và đường Tín hiệu cung cấp một đánh giá mới về xu hướng và động lượng thị trường hiện tại.
Các cách tiếp cận để giải thích MACD được nêu ở đây nên được coi là cơ bản về bản chất. Ví dụ: MACD chắc chắn không phải để theo đuổi các đột phá một mình nhưng rất hữu ích để xác định các đột phá có thể xảy ra. Cũng như nhiều chỉ báo kỹ thuật khác, MACD được sử dụng tốt nhất cùng với các chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu hoặc thậm chí kết hợp với các chỉ báo khác như Stochastic Oscillator.
