Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là gì? Ý nghĩa của chỉ báo dao động ngẫu nhiên?

1. Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là gì?

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên trong tiếng Anh là Stochastic Oscillator.

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo về xung lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể của một chứng khoán với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định.

Như chúng ta đã biết hiện nay với độ nhạy của bộ dao động với các chuyển động của thị trường có thể giảm bớt bằng cách điều chỉnh khoảng thời gian đó hoặc bằng cách lấy trung bình trượt của kết quả. Nó được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch mua vượt mức và bán vượt mức, sử dụng phạm vi giá trị giới hạn 0 – 100.

Ta có thể thấy hiện nay với các lí thuyết chung đóng vai trò là nền tảng cho chỉ số này là trong một thị trường có xu hướng tăng giá, giá sẽ đóng ở gần mức giá cao nhất và trong một thị trường có xu hướng giảm giá, giá đóng gần mức giá thấp nhất. Tín hiệu giao dịch được tạo khi %K vượt qua trung bình trượt ba kì, được gọi là %D.

Chúng ta thấy với các loại chỉ báo Dao động Ngẫu nhiên là một công cụ phân tích kỹ thuật vô cùng phổ biến, có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch và được nhiều nhà giao dịch trên toàn thế giới sử dụng. Công cụ này được phát triển bởi George Lane, một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng, dựa trên tiền đề rằng trong quá trình tăng giá, giá có xu hướng đóng ở phần trên thân nến và ở phần dưới thân nến trong quá trình hạ giá. Cũng như chúng ta thấy với các chỉ báo Dao động xác định mức giá đóng cửa xoay quanh phạm vi giá nhất định trong một khoảng thời gian đã chọn. Như vậy chúng ta thấy nếu có xu hướng tăng, giá đóng thường nằm ở đỉnh một phạm vi cụ thể, ngược lại khi có xu hướng giảm, giá thường rớt gần chạm đáy.

Như vậy nên ta thấy chỉ báo dao động Ngẫu nhiên được sử dụng từ người mới và nhà giao dịch có kinh nghiệm. Nó có ích trong cả thị trường có xu hướng và thị trường đi ngang vì nó đưa ra một loạt các tín hiệu đa dạng. Theo đó nếu chúng ta biết thực hiện sự kết hợp các chỉ báo dao động trên mức quá mua hay dưới mức quá bán có thể thông dụng hơn trong thị trường không xu hướng. Bên cạnh đó thì với một phân kỳ cụ thể cũng có thể là tiêu cực hay tích cực giữa chỉ báo dao động ngẫu nhiên và giá có thể phỏ biến hơn trong thị trường có xu hướng. Theo đó chúng ta cũng nên lưu ý với chỉ báo và chỉ báo dao động ngẫu nhiên là các công hơn khi chúng được kết hợp với các yếu tố khác và có thể kể tới các yếu tố đặc biệt là giá.

2. Ý nghĩa của chỉ báo dao động ngẫu nhiên:

Hiện nay như chúng ta thấy thì chỉ báo Stochastic Oscillator so sánh giá đóng cửa so với range giá trong một khoảng thời gian cố định. Theo đó nên với loại chỉ báo này và với các mức giá đóng cửa càng gần với mức đỉnh thì momentum tăng sẽ càng lớn. Còn khi giá đóng cửa bắt đầu tiến gần hơn tới điểm đáy cụ thể là với một dạng của giảm tốc, có nghĩa là giá sắp đảo chiều. Bên cạnh đó theo lí thuyết này Lane tin rằng sẽ có thay đổi trong momentum trước khi xuất hiện thay đổi của xu hướng giá. Nhìn chung thì nhận đinh của Lane tương đối chính xác, trừ trường hợp khi thị trường gặp phải cú sốc – hãy nhớ rằng thị trường Forex gặp phải không ít các cú sốc – lúc này thì thị trường có thể thay đổi rất bất thường và chỉ báo Stochastic Oscillator cũng không thể đưa ra cảnh báo trước được.

Giống như tất cả các Oscillator khác, Stochastic Oscillator ở trong trong một phạm vi. Như vậy với lí thuyết này range của chỉ báo Stochastic Oscillator được đặt theo mức giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian được xem xét ví dụ như chúng ta dùng theo mặc định là kỳ cụ thể với thời gian là 14 ngày. Bên cạnh đó có  nhứng trường hợp mà giá đóng cửa chạm hoặc nằm gần mức đỉnh của range giá cụ thể là trong chu kỳ dài, chẳng hạn 14 ngày các tính toán số học được thiết lập cho Stochastic Oscillator sẽ đưa giá trị của chỉ báo lên mức bằng hoặc xấp xỉ 100%.

Như vậy chúng ta thấy hiện nay ở chiều ngược lại cũng vậy mọt khi mức giá đóng cửa bằng hoặc gần chạm ngưỡng đáy, chỉ báo Stochastic Oscillator sẽ cho giá trị bằng 0. Theo đó nên các động thái được duy trì như vậy là không bình thường, bởi vậy chúng tôi sẽ nhận định rằng khi chỉ báo Stochastic Oscillator có giá trị gần mức +100 hoặc 0 thì có nghĩa là giá đang ở mức quá mua hoặc quá bán. Trên thực tế cũng có thể thấy đa số các phần mềm sẽ đặt đường ngưỡng quá mua, quá bán ở mốc Stochastic Oscillator có giá trị lần lượt là 80 và 20.

Như chúng ta đã biết với chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một giao dịch trong đường ống (range-bound trading), có nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Việc này làm cho nó trở thành một chỉ báo hữu ích trong việc mua vượt mức và bán vượt mức. Thông thường, giá trị trên 80 được cho là trong phạm vi mua vượt mức và giá trị dưới 20 được coi là bán vượt mức.

Bên cạnh đó ta thấy những điều này không phải lúc nào cũng cho biết sự đảo ngược sắp xảy đến các xu hướng rất mạnh có thể duy trì tình trạng mua vượt mức hoặc bán vượt mức trong một thời gian dài. Bên cạnh đó ta thấy, các nhà giao dịch nên tìm đến những thay đổi trong chỉ báo dao động ngẫu nhiên để tìm manh mối về sự thay đổi xu hướng trong tương lai.

Như vậy ta thấy với chỉ báo dao động ngẫu nhiên được phát triển vào cuối những năm 1950 bởi George Lane. Như vậy nên với các loại chỉ báo dao động ngẫu nhiên trình bày vị trí của giá đóng cửa của một cổ phiếu liên quan đến phạm vi giá cao nhất và cũng có thể là với giá thấp nhất của cổ phiêu.

Theo đó ta thấy dựa trên các thông tin đã đưa ra như trên thì nếu áp dụng theo cách này, chỉ báo dao động ngẫu nhiên có thể được sử dụng để báo trước sự đảo chiều khi nó cho biết sự phân kì tăng hoặc giảm. Tín hiệu này là tín hiệu giao dịch đầu tiên và được cho là quan trọng nhất được xác định.

3. Chỉ báo Stochastic Oscillator và trạng thái quá mua – quá bán:

Như phần 1,2 chúng ta đã biết thì với các loại chỉ báo Stochastic Oscillator được dùng phổ biến trong Forex và đây được coi là một chỉ báo buộc phải có trên mỗi biểu đồ. Nhiều nhà phân tích đã có cái nhìn quan trọng hóa về khả năng của chỉ báo này. Theo đó cũng có những tác giả gọi Stochastic Oscillator là chỉ báo đã được kiểm chứng qua thời gian với lí do đó là loại chỉ báo này đã được Lane phát minh ra từ những năm 1950. Cách gọi như vậy rất ngớ ngẩn.

Thông thường dựa trên lí thuyết ta thấy loại chỉ báo này được lập từ số học, vậy nên tất nhiên là nó có cơ sở và đưa ra các tín hiệu đáng tin cậy trong ít nhất là một vài thời điểm. Chỉ báo Stochastic hữu ích nhất khi bạn đã có các chỉ báo khác rồi và cần thêm công cụ để củng cố thêm cho một tín hiệu hoặc nhận định và quá mua/quá bán. Như vậy nên chúng ta cần quan sát biểu đồ ví dụ phía dưới. Cặp tiền tệ có mức giá nằm gần mức đỉnh cũ, tuy nhiên sau đó lại có một cây nến giá thấp rất dài.

Hiện nay ta có thể thấy đối với loại chỉ báo Stochastic đang muốn nói rằng tại mức quá mua thì xu hướng lên đã đạt quá mức và giá sẽ không thể đạt tới mức đỉnh lúc trước nữa. Trong trường hợp này, bạn có được tín hiệu rút lui một ngày trước khi giá chuyển sang thấp dần.

Theo đó nên loại chỉ báo này thì rất có thể trong khung thời gian này thì bạn nhận được tín hiệu mua quá mức từ chỉ báo Stochastic oscillator và nhận được tín hiệu bán quá mức từ khung thời gian khác. Theo đó ta thấy thì đây là do chức năng của phép toán tạo nên chỉ báo Stochastic oscillator. Nếu như muốn sử dụng chỉ báo này trên nhiều khung thời gian, bạn cần phải dùng nhiều chu kỳ với khung thời gian ngắn hơn để làm cho chỉ báo được “đồng bộ” trên tất cả các khung thời gian.