Bollinger Bands là gì? Nội dung và ứng dụng trong giao dịch?

1. Bollinger Bands là gì?

Bollinger Band là một công cụ phân tích kỹ thuật được xác định bằng một tập hợp các đường xu hướng vẽ hai độ lệch chuẩn (tích cực và tiêu cực) so với đường trung bình động đơn giản (SMA) của giá chứng khoán, nhưng có thể được điều chỉnh theo sở thích của người dùng.

Bollinger Bands được phát triển và đăng ký bản quyền bởi nhà giao dịch kỹ thuật nổi tiếng John Bollinger, được thiết kế để khám phá các cơ hội mang lại cho nhà đầu tư xác suất xác định đúng khi tài sản bị bán quá mức hoặc mua quá mức. Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật do John Bollinger phát triển để tạo ra các tín hiệu quá bán hoặc quá mua. Có ba đường tạo nên Dải Bollinger: Đường trung bình động đơn giản (dải giữa) và dải trên và dải dưới. Các dải trên và dưới thường là 2 độ lệch chuẩn +/- so với đường trung bình động đơn giản trong 20 ngày, nhưng có thể được sửa đổi.

Bollinger Bands là một loại bao giá được phát triển bởi John BollingerO Mở trong một cửa sổ mới. (Đường bao giá xác định các mức phạm vi giá trên và dưới.) Bollinger Bands là đường bao được vẽ ở mức độ lệch chuẩn trên và dưới đường trung bình động đơn giản của giá. Bởi vì khoảng cách của các dải dựa trên độ lệch chuẩn, chúng điều chỉnh theo sự thay đổi bất ổn của giá cơ bản. Bollinger Bands sử dụng 2 tham số, Độ lệch chu kỳ và Độ lệch chuẩn, StdDev. Các giá trị mặc định là 20 cho khoảng thời gian và 2 cho độ lệch chuẩn, mặc dù bạn có thể tùy chỉnh các kết hợp. Dải bollinger giúp xác định xem giá cao hay thấp trên cơ sở tương đối. Chúng được sử dụng theo cặp, cả dải trên và dải dưới và kết hợp với đường trung bình động. Hơn nữa, cặp dây đeo này không nhằm mục đích sử dụng riêng. Sử dụng cặp này để xác nhận các tín hiệu được đưa ra với các chỉ báo khác.

2. Cách hoạt động của chỉ báo:

Khi các dải thắt chặt trong thời kỳ biến động thấp, nó làm tăng khả năng giá di chuyển mạnh theo cả hai hướng. Điều này có thể bắt đầu một xu hướng di chuyển. Hãy chú ý đến một động thái sai theo hướng ngược lại sẽ đảo ngược trước khi xu hướng thích hợp bắt đầu.Khi các dải phân tách bởi một lượng lớn bất thường, sự biến động tăng lên và bất kỳ xu hướng hiện tại nào có thể kết thúc.

Giá có xu hướng bật lên trong đường bao của các dải, chạm vào một dải sau đó di chuyển sang dải khác. Bạn có thể sử dụng các dao động này để giúp xác định các mục tiêu lợi nhuận tiềm năng. Ví dụ: nếu giá bật ra khỏi dải dưới và sau đó vượt lên trên đường trung bình động, thì dải trên sẽ trở thành mục tiêu lợi nhuận.

Giá có thể vượt quá hoặc ôm sát biên độ trong thời gian dài trong các xu hướng mạnh. Khi phân kỳ với một bộ dao động xung lượng, bạn có thể muốn thực hiện thêm nghiên cứu để xác định xem việc thu thêm lợi nhuận có phù hợp với mình hay không.

Có thể mong đợi một sự tiếp tục xu hướng mạnh mẽ khi giá di chuyển ra khỏi các dải. Tuy nhiên, nếu giá di chuyển ngay lập tức trở lại bên trong biên độ, thì sức mạnh đề xuất sẽ bị phủ nhận.

3. Nội dung và ứng dụng trong giao dịch:

Bước đầu tiên trong việc tính toán Bollinger Bands là tính toán đường trung bình động đơn giản của chứng khoán được đề cập, thường sử dụng SMA 20 ngày. Đường trung bình động 20 ngày sẽ tính trung bình giá đóng cửa trong 20 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên. Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ giảm giá sớm nhất, thêm giá vào ngày 21 và lấy mức trung bình, v.v. Tiếp theo, sẽ thu được độ lệch chuẩn của giá chứng khoán. Độ lệch chuẩn là một phép đo toán học về phương sai trung bình và có các đặc điểm nổi bật trong thống kê, kinh tế, kế toán và tài chính.

Đối với một tập dữ liệu nhất định, độ lệch chuẩn đo lường mức độ dàn trải của các con số so với giá trị trung bình. Độ lệch chuẩn có thể được tính bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai, chính nó là giá trị trung bình của các chênh lệch bình phương của giá trị trung bình. Tiếp theo, nhân giá trị độ lệch chuẩn đó với hai và cộng và trừ số tiền đó từ mỗi điểm dọc theo SMA. Chúng tạo ra dải trên và dải dưới.

Đầu tiên, hãy tính toán một đường trung bình động đơn giản. Tiếp theo, tính toán độ lệch chuẩn trong cùng một số thời kỳ với đường trung bình động đơn giản. Đối với dải trên, hãy thêm độ lệch chuẩn vào đường trung bình. Đối với dải dưới, trừ độ lệch chuẩn khỏi đường trung bình.

Các giá trị tiêu biểu được sử dụng:

– Ngắn hạn: Đường trung bình động 10 ngày, biên độ lệch chuẩn 1,5. (1,5 lần so với nhà phát triển tiêu chuẩn. +/- SMA)

– Trung hạn: Đường trung bình động 20 ngày, biên độ 2 độ lệch chuẩn.

– Dài hạn: Đường trung bình động 50 ngày, dao động ở mức 2,5 độ lệch chuẩn.

Đây là công thức Bollinger Band:

BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n]

BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n]

Trong đó:

BOLU = Dải Bollinger trên

BOLD = Dải Bollinger dưới

MA = Đường trung bình động

TP (giá điển hình) = (Cao + Thấp + Đóng) ÷ 3

n = Số ngày trong giai đoạn làm mịn (thường là 20)

m = Số độ lệch chuẩn (thường là 2)

σ [TP, n] = Độ lệch Chuẩn trong n giai đoạn trước của TP

Bollinger Bands là một kỹ thuật rất phổ biến. Nhiều nhà giao dịch tin rằng giá càng gần dải trên thì thị trường càng mua quá nhiều và giá càng gần dải dưới thì thị trường càng bán quá mức. John Bollinger có một bộ 22 quy tắc cần tuân theo khi sử dụng các dải tần làm hệ thống giao dịch. Trong biểu đồ được mô tả bên dưới, Bollinger Bands đóng khung đường SMA 20 ngày của cổ phiếu với một biên độ trên và dưới cùng với các biến động hàng ngày của giá cổ phiếu. Bởi vì độ lệch chuẩn là thước đo độ biến động, khi thị trường trở nên biến động hơn, các biên độ sẽ mở rộng; trong thời gian ít biến động hơn, các ban nhạc sẽ co lại.

Sự siết chặt

Sự siết chặt là khái niệm trung tâm của Bollinger Bands®. Khi các dải gần nhau, làm co lại đường trung bình động, nó được gọi là sự ép chặt. Sự siết chặt báo hiệu một khoảng thời gian ít biến động và được các nhà giao dịch coi là một dấu hiệu tiềm ẩn của sự biến động gia tăng trong tương lai và các cơ hội giao dịch có thể có. Ngược lại, các dải di chuyển càng rộng thì càng có nhiều khả năng giảm độ biến động và khả năng thoát khỏi giao dịch càng lớn. Tuy nhiên, những điều kiện này không phải là tín hiệu giao dịch. Các dải không cho biết khi nào sự thay đổi có thể diễn ra hoặc giá có thể di chuyển theo hướng nào.

Đột phá

Khoảng 90% hành động giá xảy ra giữa hai dải. Bất kỳ sự đột phá nào ở trên hoặc dưới các dải đều là một sự kiện lớn. Sự đột phá không phải là một tín hiệu giao dịch. Sai lầm của hầu hết mọi người là tin rằng giá chạm hoặc vượt quá một trong các dải là một tín hiệu để mua hoặc bán. Các đột phá không cung cấp manh mối nào về hướng và mức độ biến động giá trong tương lai.

4. Hạn chế của Bollinger Bands:

Bollinger Bands® không phải là một hệ thống giao dịch độc lập. Chúng chỉ đơn giản là một chỉ báo được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin liên quan đến sự biến động của giá cả. John Bollinger đề xuất sử dụng chúng với hai hoặc ba chỉ báo không tương quan khác để cung cấp nhiều tín hiệu thị trường trực tiếp hơn. Ông tin rằng điều quan trọng là phải sử dụng các chỉ số dựa trên các loại dữ liệu khác nhau. Một số kỹ thuật kỹ thuật ưa thích của ông là phân kỳ / hội tụ trung bình động (MACD), khối lượng cân bằng và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Bởi vì chúng được tính toán từ một đường trung bình động đơn giản, chúng có trọng lượng dữ liệu giá cũ hơn giống với dữ liệu gần đây nhất, có nghĩa là thông tin mới có thể bị pha loãng bởi dữ liệu lỗi thời. Ngoài ra, việc sử dụng SMA 20 ngày và 2 độ lệch chuẩn là một chút tùy tiện và có thể không hiệu quả với mọi người trong mọi tình huống. Các nhà giao dịch nên điều chỉnh SMA và các giả định về độ lệch chuẩn của họ cho phù hợp và theo dõi chúng.