Chỉ báo định hướng trung bình là gì? Cách mua bán chứng khoán theo chỉ báo ADX

Trong thị trường chứng khoán, chắc hẳn khái niệm: ” Chỉ số định hướng trung bình (ADX)” hay ”  Chỉ báo Định hướng Trừ (-DI)” và ” Chỉ báo Định hướng Cộng (+ DI) ” không còn quá xa lạ vì nó đại diện cho một nhóm các chỉ báo chuyển động có hướng tạo thành một hệ thống giao dịch do Welles Wilder phát triển. 

1. Chỉ báo định hướng trung bình là gì? 

Chỉ số định hướng trung bình (Average Directional Index- ADX) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được một số nhà giao dịch sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng. Xu hướng có thể tăng hoặc giảm và điều này được thể hiện bằng hai chỉ báo đi kèm, chỉ báo định hướng tiêu cực (-DI) và chỉ báo định hướng tích cực (+ DI). Do đó, ADX thường bao gồm ba đường riêng biệt. Chúng được sử dụng để giúp đánh giá xem liệu một giao dịch nên được thực hiện dài hay ngắn, hoặc nếu một giao dịch nên được thực hiện.

– ADX là viết tắt của Chỉ số chuyển động theo hướng trung bình và có thể được sử dụng để giúp đo lường sức mạnh tổng thể của một xu hướng. Chỉ báo ADX là giá trị trung bình của việc mở rộng phạm vi giá. ADX là một thành phần của Hệ thống Chuyển động Định hướng do Welles Wilder phát triển. Hệ thống này cố gắng đo lường sức mạnh của chuyển động giá theo hướng tích cực và tiêu cực bằng cách sử dụng các chỉ báo DMI + và DMI- cùng với ADX.

– Wilder gợi ý rằng xu hướng mạnh xuất hiện khi ADX trên 25 và không có xu hướng nào xuất hiện khi dưới 20. Khi ADX giảm từ các giá trị cao, thì xu hướng có thể kết thúc. Bạn có thể muốn thực hiện thêm nghiên cứu để xác định xem việc đóng các vị trí mở có phù hợp với bạn hay không. Nếu ADX giảm, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đang trở nên kém định hướng hơn và xu hướng hiện tại đang suy yếu. Có thể muốn tránh các hệ thống xu hướng giao dịch khi xu hướng thay đổi. Nếu sau khi ở mức thấp trong một thời gian dài, ADX tăng 4 hoặc 5 đơn vị, (ví dụ: từ 15 lên 20), nó có thể cho tín hiệu giao dịch theo xu hướng hiện tại. Nếu ADX đang tăng thì thị trường đang cho thấy một xu hướng mạnh lên. Giá trị của ADX tỷ lệ thuận với độ dốc của xu hướng. Độ dốc của đường ADX tỷ lệ thuận với gia tốc của chuyển động giá (độ dốc xu hướng thay đổi). Nếu xu hướng là một độ dốc không đổi thì giá trị ADX có xu hướng đi ngang.

– Được thiết kế bởi Welles Wilder cho biểu đồ hàng ngày, ADX hiện được các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng trong một số thị trường để đánh giá sức mạnh của một xu hướng.
ADX sử dụng chỉ báo định hướng tích cực (+ DI) và tiêu cực (-DI) ngoài đường xu hướng. Xu hướng có sức mạnh khi ADX trên 25; xu hướng yếu hoặc giá không có xu hướng khi ADX dưới 20, theo Wilder. Không có xu hướng không có nghĩa là giá không di chuyển. Có thể không, nhưng giá cũng có thể đang thay đổi xu hướng hoặc quá biến động để có một hướng đi rõ ràng.

2. Cách mua bán chứng khoán theo chỉ báo ADX:

– ADX chỉ đơn giản là giá trị trung bình hoặc giá trị trung bình của các giá trị DX trong Khoảng thời gian được chỉ định . Chuyển động theo hướng được tính bằng cách so sánh sự khác biệt giữa hai mức thấp liên tiếp với sự khác biệt giữa các mức cao tương ứng của chúng.

– Chuyển động có hướng là dương (cộng) khi mức cao hiện tại trừ mức cao trước đó lớn hơn mức thấp trước đó trừ mức thấp hiện tại. Cái gọi là Chuyển động có hướng cộng (+ DM) này sau đó bằng mức cao hiện tại trừ mức cao trước đó, với điều kiện là giá trị dương. Giá trị âm sẽ đơn giản được nhập bằng 0.

– Chuyển động có hướng là âm (trừ) khi mức thấp trước đó trừ đi mức thấp hiện tại lớn hơn mức cao hiện tại trừ đi mức cao trước đó. Cái gọi là Chuyển động theo hướng trừ (-DM) này bằng mức thấp trước đó trừ mức thấp hiện tại, với điều kiện là mức dương. Giá trị âm sẽ đơn giản được nhập bằng 0.

– Tính chỉ số chuyển động theo hướng trung bình (ADX)

Tính + DM, -DM và khoảng đúng (TR) cho mỗi khoảng thời gian. Mười bốn giai đoạn thường được sử dụng.

+ DM = mức cao hiện tại – mức cao trước đó.

-DM = mức thấp trước đó – mức thấp hiện tại.

Sử dụng + DM khi mức cao hiện tại – mức cao trước đó> mức thấp trước đó – mức thấp hiện tại. Sử dụng -DM khi mức thấp trước đó – mức thấp hiện tại> mức cao hiện tại – mức cao trước đó.

TR là giá trị lớn hơn của mức cao hiện tại – mức thấp hiện tại, mức cao hiện tại – mức đóng trước đó hoặc mức thấp hiện tại – mức đóng trước đó.

– Làm trơn các đường trung bình trong 14 kỳ của + DM, -DM và TR — công thức TR bên dưới. Chèn các giá trị -DM và + DM để tính giá trị trung bình được làm mịn của các giá trị đó.

14TR đầu tiên = tổng của 14 lần đọc TR đầu tiên.

Giá trị 14TR tiếp theo = 14TR đầu tiên – (14TR / 14 trước) + TR hiện tại.

– Tiếp theo, chia giá trị DM + DM được làm mịn cho giá trị TR được làm mịn để nhận được + DI. Nhân với 100.

– Chia giá trị -DM được làm mịn cho giá trị TR được làm mịn để lấy -DI. Nhân với 100.

– Chỉ số chuyển động theo hướng (DMI) là + DI trừ -DI, ​​chia cho tổng của + DI và -DI (tất cả các giá trị tuyệt đối). Nhân với 100. Để lấy ADX, hãy tiếp tục tính toán các giá trị DX trong ít nhất 14 khoảng thời gian. Sau đó, làm mịn kết quả để lấy ADX.

ADX đầu tiên = tổng 14 giai đoạn của DX / 14. Sau đó, ADX = ((ADX trước * 13) + DX hiện tại) / 14.

– ADX, chỉ báo định hướng tiêu cực (-DI) và chỉ báo định hướng tích cực (+ DI) là các chỉ báo xung lượng. ADX giúp nhà đầu tư xác định độ mạnh của xu hướng, trong khi -DI và + DI giúp xác định hướng xu hướng. ADX xác định xu hướng mạnh khi ADX trên 25 và xu hướng yếu khi ADX dưới 20. Các điểm giao nhau của đường -DI và + DI có thể được sử dụng để tạo tín hiệu giao dịch. Ví dụ: nếu đường + DI cắt trên đường -DI và ADX trên 20 hoặc lý tưởng là trên 25, thì đó là một tín hiệu tiềm năng để mua. Mặt khác, nếu -DI cắt trên + DI và ADX trên 20 hoặc 25, thì đó là cơ hội để tham gia giao dịch ngắn tiềm năng.

Thập tự giá cũng có thể được sử dụng để thoát khỏi các giao dịch hiện tại. Ví dụ: nếu dài, hãy thoát khi -DI cắt trên + DI. Trong khi đó, khi ADX dưới 20, chỉ báo đang báo hiệu rằng giá không có xu hướng và đây có thể không phải là thời điểm lý tưởng để tham gia giao dịch.

– Các bước tính toán cho Chỉ số hướng trung bình (ADX), Chỉ báo hướng cộng (+ DI) và Chỉ báo hướng trừ (-DI) dựa trên các giá trị Chuyển động theo hướng cộng (+ DM) và Chuyển động theo hướng trừ (-DM) được tính toán ở trên, cũng như Phạm vi Đúng Trung bình. Các phiên bản làm mịn của + DM và -DM được chia cho một phiên bản được làm mịn của Phạm vi thực trung bình để phản ánh độ lớn thực sự của động thái.

– Về cơ bản nhất, Chỉ số hướng trung bình (ADX) có thể được sử dụng để xác định xem chứng khoán có đang là xu hướng hay không. Việc xác định này giúp các nhà giao dịch lựa chọn giữa một hệ thống theo xu hướng hoặc một hệ thống không theo sau xu hướng. Wilder gợi ý rằng xu hướng mạnh xuất hiện khi ADX trên 25 và không có xu hướng nào xuất hiện khi ADX dưới 20. Dường như có một vùng xám giữa 20 và 25. Như đã lưu ý ở trên, các nhà biểu đồ có thể cần điều chỉnh cài đặt để tăng độ nhạy. và các tín hiệu. ADX cũng có độ trễ khá lớn do tất cả các kỹ thuật làm mượt. Nhiều nhà phân tích kỹ thuật sử dụng 20 làm mức quan trọng cho ADX.

– Wilder đưa ra một hệ thống đơn giản để giao dịch với các chỉ báo chuyển động theo hướng này. Yêu cầu đầu tiên là ADX phải được giao dịch trên 25. Điều này đảm bảo rằng giá đang có xu hướng. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch sử dụng 20 làm cấp độ chính. Tín hiệu mua xảy ra khi + DI cắt trên -DI. Wilder dựa trên điểm dừng ban đầu vào mức thấp nhất của ngày tín hiệu. Tín hiệu vẫn có hiệu lực miễn là mức thấp này được giữ, ngay cả khi + DI cắt xuống dưới -DI. Chờ cho mức thấp này bị xuyên thủng trước khi từ bỏ tín hiệu. Tín hiệu tăng giá này được củng cố nếu / khi ADX tăng và xu hướng mạnh lên. Khi xu hướng phát triển và có lợi nhuận, các nhà giao dịch sẽ phải kết hợp cắt lỗ và cắt lỗ nếu xu hướng tiếp tục. Tín hiệu bán kích hoạt khi -DI cắt trên + DI. Mức cao nhất trong ngày của tín hiệu bán trở thành mức cắt lỗ ban đầu.

– Chỉ báo ADX bao gồm tổng cộng ba dòng, trong khi chỉ báo Aroon bao gồm hai dòng. Hai chỉ báo này giống nhau ở chỗ đều có các đường biểu thị chuyển động tích cực và tiêu cực, giúp xác định hướng xu hướng. Đọc / mức Aroon cũng giúp xác định sức mạnh xu hướng, giống như ADX. Tuy nhiên, các phép tính khác nhau, do đó, sự giao nhau trên mỗi chỉ số sẽ xảy ra vào những thời điểm khác nhau.

– Hạn chế của việc sử dụng chỉ số hướng trung bình (ADX): Việc giao nhau có thể xảy ra thường xuyên, đôi khi quá thường xuyên, dẫn đến nhầm lẫn và có khả năng bị mất tiền đối với các giao dịch nhanh chóng đi theo hướng khác. Đây được gọi là các tín hiệu sai và phổ biến hơn khi giá trị ADX dưới 25. Điều đó nói rằng, đôi khi ADX đạt trên 25, nhưng chỉ ở đó tạm thời và sau đó đảo chiều cùng với giá. Giống như bất kỳ chỉ báo nào, ADX nên được kết hợp với phân tích giá và các chỉ báo tiềm năng khác để giúp lọc tín hiệu và kiểm soát rủi ro.