Rủi ro lập mô hình là gì? Xác định Rủi ro lập mô hình

1. Rủi ro lập mô hình là gì?

1.1. Khái niệm:

Rủi ro lập mô hình trong tiếng Anh là Model Risk.

Rủi ro lập mô hình là một loại rủi ro xảy ra trên thực tế khi thực tế xảy ra khác với tính toán ban đầu. Xảy ra khi thực hiện các mô hình tài chính trên thực tế. Do bản chất mô hình được sử dụng để đo lường các thông tin định lượng. Như rủi ro thị trường hoặc giá trị giao dịch của công ty, bị thất bại hay thực hiện không đầy đủ. Dẫn đến kết quả bất lợi cho công ty.

Các biến đổi hoặc một yếu tố thay đổi mà không được xác định trước trong mô hình khiến tính chất của hoạt động bị biến đổi. Các mục đích và dự liệu ban đầu bị đi chệch hướng. Khi thực tế không đem lại kết quả như mong đợi, nó có thể tác động đến một thành phần nào đó trong giao dịch. Từ đó mà có thể đưa đến các bất lợi cho công ty.

Với thông tin định lượng là các thông tin lấy từ phương pháp thống kê, số liệu phản ánh,.. Việc thống kê hay ghi nhận số liệu khó phản ánh hết các tính chất xảy ra trên thực tế. Ngược lại với mô hình định lượng là mô hình định tính. Khi mà các phản ánh được thể hiện trên các khía cạnh khác.

Mô hình là một hệ thống, phương pháp định lượng hoặc phương pháp tiếp cận. Dựa trên các giả định và các lí thuyết kinh tế, thống kê, toán học và tài chính, để xử lí dữ liệu đầu vào để ước tính các đầu ra dưới dạng định lượng.

1.2. Đặc điểm Rủi ro lập mô hình:

Rủi ro lập mô hình được coi là một khái niệm thuộc rủi ro hoạt động. Vì loại rủi ro này được dự liệu cụ thể trên thực tế và áp dụng vào hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Các mô hình tài chính dẫn đến rủi ro khi thực hiện trên thực tế có thể vì các nguyên nhân sau:

– Các tính toán khi xây dựng mô hình không khả thi. Do đó mà trong quá trình thực hiện không thể áp dụng. Có thể là một phân hoặc toàn bộ mô hình không phù hợp. Các yếu tố đó khiến cho vấn đề tài chính bị ảnh hưởng và để lại rủi ro trên thực tế.

– Mô hình được xây dựng khả thi trong thực hiện. Tuy nhiên quá trình triển khai trên thực tế lại có sai sót. Ảnh hưởng đến các dự định và tính toán ban đầu. Do đó mà hình thành các yếu tố rủi ro.

Rủi ro được phản ánh.

Những rủi ro này được xác định chủ yếu ảnh hưởng đến công ty tạo và sử dụng mô hình tài chính đó. Khi các ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính và các hoạt động của doanh nghiệp. Trong khi tìm kiếm các tiềm năng và lợi nhuận tài chính, doanh nghiệp nhận các rủi ro. Vì vậy, ảnh hưởng đầu tiên và nghiêm trọng nhất đến chính bản thân doanh nghiệp.

Hoạt động lập mô hình thường được sử dụng trong thị trường chứng khoán. Do đó, các rủi ro lập mô hình có thể ảnh hưởng đến kết quả định giá các chứng khoán tài chính. Khi mà các mô hình được tạo ra và thực hiện không đem đến các kết quả mong muốn.

Phản ánh khả năng xảy ra rủi ro.

Lĩnh vực tài chính thường sử dụng đến xác định rủi ro lập mô hình. Tuy nhiên, rủi ro lập mô hình cũng là một yếu tố tiềm năng trong các ngành công nghiệp khác. Ví dụ như một hãng hàng không sử dụng một mô hình để xác định rủi ro bị khủng bố. Hay một ngân hàng dùng mô hình để xác định xác suất giao dịch thẻ tín dụng lừa đảo. Việc lập mô hình và dựa vào các kết quả phản ánh thường không cho ra kết quả chính xác nhất. Trong cả hai trường hợp này, đều có rủi ro lập mô hình. Mô hình mà họ tạo và sử dụng có thể cho kết quả sai.

Với các phản ánh kết quả không giống với các mong đợi ban đầu. Mô hình được lập có yếu tố rủi ro. Và trong thực tế khi áp dụng mô hình này, có thể kể đến các nguyên nhân như sau. Có thể là do các giả định được đưa ra không chính xác. Lỗi lập trình, lỗi kĩ thuật và các yếu tố khác làm tăng nguy cơ cho lại kết quả không đáng tin cậy.

2. Xác định Rủi ro lập mô hình:

Do không phản ánh được hết tất cả các yếu tố trong thực tế dẫn đến rủi ro.

Phản ánh chính xác nhất kết quả chính là các thể hiện của thực tế. Tuy nhiên trong hoạt động tài chính, các dự liêu cần thiết được lập ra. Do các tính chất phức tạp mà nhiều yếu tố có thể tác động đến kết quả phản ánh của mô hình. Do đó mà diễn ra các rủi ro lập mô hình. Bất kì mô hình nào cũng chỉ là một phiên bản đơn giản hóa của thực tế. Sự đơn giản này đã lược bỏ đi nhiều hoạt động xảy ra trên thực tế. Khi lập mô hình, cong người đưa ra các căn cứ thuyết phục rằng các yếu tố này sẽ phản ánh kết quả về hoạt động tài chính. Trong khi các yếu tố khác thì không.

Việc lựa chọn sai các yếu tố tác động, bỏ qua các tác động trên thực tế sẽ khiến mô hình không khả thi khi phản ánh kết quả. Luôn có nguy cơ thiếu sót một hoặc nhiều yếu tố nào đó sẽ không được tính đến trong mô hình. Trong hoạt động tài chính nhạy cảm với các giá trị. Cho nên rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, ta gọi đây là rủi ro khi lập mô hình.

Ngoài ra các yếu tố tác động có thể thể hiện rõ. Hoặc các tác động chỉ được nhận biết khi có rủi ro xảy ra. Do đó mà việc lập mô hình chỉ giúp con người có thêm nguồn tham khảo. Xem xét và đánh giá các khả năng. Cũng như có thể đưa ra dự liệu cho các biện pháp phòng ngừa và hạn chế mức độ rủi ro.

Tuy nhiên, lập mô hình vẫn có những ưu điểm nhất định.

Mỗi mô hình tài chính phản ánh các nội dung quan tâm khác nhau. Sử dụng các thống kê mang tính định lượng khác nhau. Do đó mà các giả định được đưa ra để phát triển mô hình, xác định đầu vào cho mô hình. Mỗi mô hình đều có giả định riêng và có thể rất khác nhau. Nó cũng sẽ thể hiện các kết quả mong muốn là khác nhau.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận các lợi ích khi thực hiện hoạt động lập mô hình. Với các nhu cầu khác nhau, nó đưa ra kết quả phản ánh khác nhau. Rủi ro chỉ xảy ra khi không dự liệu hết các yếu tố tác động đến kết quả phản ánh. Vì vậy mà trong hoạt động lập mô hình, việc xem xét các thống kê, tài liệu hay tính khả thi của mô hình cần phải được đánh giá thường xuyên. Kịp thời phát hiện với những phản ánh không giống dự liệu đã xác định. Việc áp dụng mô hình vào dự đoán các hoạt động, các kịch bản, tình huống đem lại lợi ích rất lớn cho các công ty, cá nhân và các chủ thể khác.

Rủi ro lập mô hình được sử dụng phổ biến.

Các mô hình tài chính rất phổ biến trong những thập kỉ qua. Cùng với những tiến bộ về sức mạnh tính toán, ứng dụng phần mềm và các loại chứng khoán tài chính mới ra đời. Các ứng dụng thông minh giúp việc lập mô hình được dễ dàng. Cũng như hạn chế các rủi ro.

Một số công ty tài chính thường có nhân viên chuyên xác định rủi ro lập mô hình. Công việc của họ là thiết lập các chương trình, lập các mô hình rủi ro tài chính. Nhằm giảm khả năng ngân hàng sẽ bị tổn thất do các vấn đề về rủi ro lập mô hình gây ra. Khi thực hiện công việc lập mô hình. Các chuyên viên thực hiện lập mô hình rủi ro tài chính. Với hoạt động của mình, họ đưa ra các kết quả mang tính chất tương đối. Nhằm xác định các khả năng trong tổn thất hoặc các rủi ro có thể xảy ra.

Như vậy ngoài những lợi ích mô hình mang đến cho hoạt động tài chính. Rủi ro lập mô hình trong lĩnh vực tài chính mang đến hậu quả nghiêm trọng. Do đó mà việc lập mô hình cần được căn cứ nhiều hơn trên các thông tin đánh giá. Cũng như do tính chất rủi ro, cần xác định các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Hay xây dựng các kế hoạch trong khắc phục hậu quả mà rủi ro gây ra. Việc lập các mô hình rủi ro được thực hiện bởi các công ty tài chính. Với mục đích nhằm xác định các khả năng có thể dẫn đến rủi ro.